 |
Главная |
E) ОАО «Газпром» (результаты исследования)
 2020-03-19 |
 163 |
 Обсуждений (0) |
из
5.00
|
| Результаты исследования: | |||||||
| Параметры модели |
| Уравнение регрессии | Проверка значимости коэф-тов | ||||
| а0= | 5,24491 | y =-0,00013*x +5,2449 | Та= | -1,3871 | |||
| а1= | -0,0001 | средние квадрат. отклонения |
| Тв= | 40,8691 | ||
| Дисперсии Х и У | Tr= | -1,3871 | |||||
| S2х= | 4090,26 | Sx= | 63,9551 | Tkp= | 2,04841 | ||
| S2у= | 0,00105 | Sy= | 0,03246 |
| |||
| Коэффициент парной корреляции | Коэффициент детерминации |
| |||||
| Rxy= | -0,2536 |
| R2= | 0,06429 |
| ||
| Проверка значимости уравнения регрессии | GQ= | 0,57106 | GQ-1= | 1,75111 | |||
| DW= | 0,48124 | dl= | 1,35 | Du= | 1,49 |
|
|
| Dфакт= | 51,3533 | Dост= | 25,8146877 | F= | 1,92394 | Fкр= | 3,34039 |
· dl >DW, следовательно, автокорреляция присутствует. Случайные возмущения зависят друг от друга.
· GQ, GQ-1<Fкр – гомоскедастичность.
· ta1, < tкр. ta0, > tкр ,следовательно, пренебречь константой нельзя.
· , следовательно модель является не качественной.
· Рассчитанная средняя ошибка аппроксимации статистических данных линейным уравнением парной регрессии 
- допустимая ошибка.
· Расчет коэффициента средней эластичности 
показывает, что при изменении индекса РТС на 1% величина стоимости акции изменится на 3,51%.
· В процессе интервального прогнозирования установлено, что все значения эндогенной переменной из контрольной выборки попадают в доверительные интервалы, следовательно, оцененная модель может быть признана адекватной.
· На основании анализа численного значения коэффициента корреляции 
можно сделать вывод о том, что зависимости между стоимостью акции и величиной индекса РТС нет.
· Исходя из коэффициента детерминации 
, доля дисперсии цены акции на 0,6% обусловлена дисперсией факторных переменных.
Степенная модель
A) ОАО «ЛУКОЙЛ» (полный анализ)
| № | Дата | RTS | ОАО ЛУКОЙЛ | X | Y |
| ui | ui-ui-1 | (Y- | (Y- |
| |||||||||
| LKOH | ||||||||||||||||||||
| 15 | 25 май | 1226,57 | 1666,12 | 7,11 | 7,42 | 1555,15 | -110,97 | -110,97 | 365,73 | 12314,41 | 0,07 | |||||||||
| 13 | 21 май | 1297,91 | 1656,49 | 7,17 | 7,41 | 1563,39 | -93,11 | 17,86 | 118,64 | 8669,04 | 0,06 | |||||||||
| 12 | 20 май | 1303,24 | 1658,37 | 7,17 | 7,41 | 1563,98 | -94,39 | -1,28 | 105,96 | 8909,09 | 0,06 | |||||||||
| 16 | 26 май | 1305,25 | 1618,08 | 7,17 | 7,39 | 1564,21 | -53,87 | 40,52 | 101,38 | 2902,24 | 0,03 | |||||||||
| 14 | 24 май | 1311,70 | 1606,10 | 7,18 | 7,38 | 1564,93 | -41,17 | 12,70 | 87,40 | 1695,17 | 0,03 | |||||||||
| 25 | 8 июн | 1315,61 | 1616,29 | 7,18 | 7,39 | 1565,36 | -50,92 | -9,75 | 79,45 | 2593,08 | 0,03 | |||||||||
| 26 | 9 июн | 1334,55 | 1612,97 | 7,20 | 7,39 | 1567,45 | -45,52 | 5,40 | 46,55 | 2072,09 | 0,03 | |||||||||
| 24 | 7 июн | 1340,82 | 1596,41 | 7,20 | 7,38 | 1568,14 | -28,27 | 17,25 | 37,66 | 799,15 | 0,02 | |||||||||
| 28 | 11 июн | 1356,79 | 1578,90 | 7,21 | 7,36 | 1569,88 | -9,02 | 19,25 | 19,38 | 81,38 | 0,01 | |||||||||
| 17 | 27 май | 1358,60 | 1565,31 | 7,21 | 7,36 | 1570,07 | 4,76 | 13,78 | 17,69 | 22,62 | 0,00 | |||||||||
| 27 | 10 июн | 1358,94 | 1537,33 | 7,21 | 7,34 | 1570,11 | 32,78 | 28,02 | 17,39 | 1074,51 | 0,02 | |||||||||
| 23 | 4 июн | 1360,74 | 1505,25 | 7,22 | 7,32 | 1570,30 | 65,05 | 32,27 | 15,80 | 4231,16 | 0,04 | |||||||||
| 18 | 28 май | 1366,90 | 1475,22 | 7,22 | 7,30 | 1570,96 | 95,75 | 30,70 | 10,98 | 9167,47 | 0,06 | |||||||||
| 4 | 7 май | 1369,91 | 1476,34 | 7,22 | 7,30 | 1571,29 | 94,94 | -0,80 | 8,94 | 9014,13 | 0,06 | |||||||||
| 20 | 1 июн | 1373,87 | 1427,46 | 7,23 | 7,26 | 1571,71 | 144,25 | 49,31 | 6,59 | 20807,61 | 0,10 | |||||||||
| 11 | 19 май | 1379,88 | 1438,03 | 7,23 | 7,27 | 1572,35 | 134,32 | -9,93 | 3,71 | 18041,58 | 0,09 | |||||||||
| 21 | 2 июн | 1383,87 | 1482,99 | 7,23 | 7,30 | 1572,78 | 89,78 | -44,54 | 2,26 | 8060,56 | 0,06 | |||||||||
| 19 | 31 май | 1384,59 | 1488,47 | 7,23 | 7,31 | 1572,85 | 84,38 | -5,40 | 2,03 | 7119,49 | 0,06 | |||||||||
| 22 | 3 июн | 1393,12 | 1492,18 | 7,24 | 7,31 | 1573,75 | 81,57 | -2,80 | 0,27 | 6654,12 | 0,05 | |||||||||
| 29 | 15 июн | 1396,57 | 1488,92 | 7,24 | 7,31 | 1574,12 | 85,19 | 3,62 | 0,03 | 7258,07 | 0,06 | |||||||||
| 30 | 16 июн | 1401,63 | 1525,15 | 7,25 | 7,33 | 1574,65 | 49,50 | -35,69 | 0,14 | 2450,69 | 0,03 | |||||||||
| 5 | 11 май | 1420,54 | 1585,09 | 7,26 | 7,37 | 1576,62 | -8,47 | -57,97 | 5,49 | 71,67 | 0,01 | |||||||||
| 9 | 17 май | 1422,72 | 1614,23 | 7,26 | 7,39 | 1576,85 | -37,38 | -28,91 | 6,60 | 1397,32 | 0,02 | |||||||||
| 10 | 18 май | 1438,94 | 1602,83 | 7,27 | 7,38 | 1578,52 | -24,31 | 13,07 | 17,97 | 590,88 | 0,02 | |||||||||
| 8 | 14 май | 1441,68 | 1603,18 | 7,27 | 7,38 | 1578,80 | -24,39 | -0,08 | 20,43 | 594,63 | 0,02 | |||||||||
| 3 | 6 май | 1450,47 | 1611,34 | 7,28 | 7,38 | 1579,69 | -31,64 | -7,26 | 29,34 | 1001,39 | 0,02 | |||||||||
| 7 | 13 май | 1476,03 | 1636,71 | 7,30 | 7,40 | 1582,27 | -54,43 | -22,79 | 63,93 | 2963,11 | 0,03 | |||||||||
| 2 | 5 май | 1482,67 | 1671,78 | 7,30 | 7,42 | 1582,94 | -88,85 | -34,41 | 74,98 | 7894,01 | 0,05 | |||||||||
| 6 | 12 май | 1485,36 | 1682,50 | 7,30 | 7,43 | 1583,20 | -99,29 | -10,45 | 79,69 | 9859,16 | 0,06 | |||||||||
| 1 | 4 май | 1517,83 | 1708,26 | 7,33 | 7,44 | 1586,40 | -121,86 | -22,56 | 147,06 | 14849,11 | 0,07 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| Сумма: | 1493,47 | 173158,93 | 1,27 | |||||||||
| ЛИНЕЙН() | Тест Дарбина-Уотсона | Тест Голдфелда-Квандта | t-критерий Стьюдента | |||||||||||||||||
| 0,093382 | 6,685202 | DW | 0,177693 | RSS1 | 84353,13 | Та1= | 0,47084 | |||||||||||||
| 0,198328 | 1,433968 | dl | 1,35 | RSS2 | 88805,8 | Та0= | 4,66203 | |||||||||||||
| 0,007855 | 0,050377 | du | 1,49 | GQ | 1,052786 | Tr= | 0,47084 | |||||||||||||
| 0,221695 | 28 | 4-du | 2,51 | GQ-1 | 0,949861 | Tkp= | 2,04841 | |||||||||||||
| 0,000563 | 0,07106 | 4-dl | 2,65 | Fкр | 2,403447 |
| ||||||||||||||
| Оценка a 1 и a0 | F-тест | |||||||||||||||||||
|
| Знач | НГ | ВГ | F | 0,221695 | |||||||||||||||
| a1 | 0,093382 | -0,31166 | 0,498421 | Fкрит | 3,340386 | |||||||||||||||
| a0 | 6,685202 | 3,742942 | 9,627462 |
| ||||||||||||||||
| Средняя ошибка аппроксимации | 4,23% |
| ||||||||||||||||||
| Эластичность | 9,17% | |||||||||||||||||||
) 2 
) 2 
Тест Дарбина-Уотсона.
· dl >DW, следовательно, автокорреляция присутствует. Случайные возмущения зависят друг от друга.
Тест Голдфелда-Квандта
· GQ, GQ-1<Fкр – гомоскедастичность.
T-критерий Стьюдента
· ta1, < tкр. ta0, > tкр ,следовательно, пренебречь константой нельзя.
F-тест
· , следовательно модель не является качественной.
Средняя ошибка аппроксимации
· Рассчитанная средняя ошибка аппроксимации статистических данных линейным уравнением парной регрессии 
- допустимая ошибка.
Эластичность
· Расчет коэффициента средней эластичности 
показывает, что при изменении индекса РТС на 1% величина стоимости акции изменится на 9,17%.
· Проверим адекватность модели используя контролирующую выборку в 40 значений.
| № | X | Y |
| Линейн |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| ||||||
| 1 | 0,000659 | 1708,262 | 4,50308E-09 | -201352 | 1725,25 |
|
|
|
|
| 2 | 0,000674 | 1671,785 | 2,65033E-09 | 429896,3 | 312,4374 |
|
|
|
|
| 3 | 0,000689 | 1611,339 | 1,33288E-09 | 0,008367 | 79,15949 |
|
|
|
|
| 4 | 0,00073 | 1476,344 | 1,62785E-11 | 0,219373 | 26 |
|
|
|
|
| 5 | 0,000704 | 1585,087 | 4,83237E-10 | 1374,641 | 162921,8 |
|
|
|
|
| 6 | 0,000673 | 1682,498 | 2,77759E-09 |
|
|
|
|
|
|
| 7 | 0,000677 | 1636,707 | 2,34714E-09 |
|
|
|
|
|
|
| 8 | 0,000694 | 1603,183 | 1,04362E-09 |
|
|
|
|
|
|
| 9 | 0,000703 | 1614,228 | 5,31824E-10 |
|
|
|
|
|
|
| 10 | 0,000695 | 1602,825 | 9,60026E-10 |
|
|
|
|
|
|
| 11 | 0,000725 | 1438,033 | 1,53662E-12 |
|
|
|
|
|
|
| 12 | 0,000767 | 1658,372 | 1,71214E-09 |
|
|
|
|
|
|
| 13 | 0,00077 | 1656,493 | 1,98284E-09 | a0 | a1 | σu | n |
| n-k |
| 14 | 0,000762 | 1606,101 | 1,32708E-09 | 1725,25 | -201352 | 79,15949 | 28 | 0,00072594 | 26 |
| 15 | 0,000815 | 1666,124 | 7,98187E-09 |
|
|
|
|
|
|
| 16 | 0,000766 | 1618,081 | 1,61575E-09 | n | X0 | σu | ∑(Xi-Xср)2 |
| q0 |
| 17 | 0,000736 | 1565,315 | 1,02243E-10 | 28 | 0,000716 | 79,15949 | 3,39E-08 | -9,90029E-06 | 0,038605 |
| 18 | 0,000732 | 1475,218 | 3,18334E-11 |
|
|
|
|
|
|
| 19 | 0,000722 | 1488,475 | 1,37258E-11 | Sy0 | ỹ0 | t крит | Y0- | Y0+ | Y0 |
| 20 | 0,000728 | 1427,462 | 3,72722E-12 | 80,673 | 1581,074 | 2,055529 | 1415,248 | 1746,899798 | 1488,923 |
| 21 | 0,000723 | 1482,995 | 1,10827E-11 |
|
|
|
|
|
|
| 22 | 0,000718 | 1492,181 | 6,60489E-11 |
|
|
|
|
|
|
| 23 | 0,000735 | 1505,255 | 8,01731E-11 |
|
|
|
|
|
|
| 24 | 0,000746 | 1596,41 | 3,94895E-10 | a0 | a1 | σu | n | Хср | n-k |
| 25 | 0,00076 | 1616,286 | 1,16714E-09 | 1725,25 | -201352 | 79,15949 | 28 | 0,00072594 | 26 |
| 26 | 0,000749 | 1612,975 | 5,46435E-10 |
|
|
|
|
|
|
| 27 | 0,000736 | 1537,328 | 9,85524E-11 | n | X0 | σu | ∑(Xi-Xср)2 |
| q0 |
| 28 | 0,000737 | 1578,897 | 1,23064E-10 | 28 | 0,000713 | 79,15949 | 3,39E-08 | -1,24853E-05 | 0,040312 |
| 29 | 0,000716 | 1488,923 | 9,80158E-11 |
|
|
|
|
|
|
| 30 | 0,000713 | 1525,145 | 1,55882E-10 | Sy0 | ỹ0 | t крит | Y0- | Y0+ | Y0 |
| Среднее:: | 0,000726
|
|
| 80,73925 | 1581,595 | 2,055529 | 1415,633 | 1747,556472 | 1525,145 |
· В процессе интервального прогнозирования установлено, что все значения эндогенной переменной из контрольной выборки попадают в доверительные интервалы, следовательно, оцененная модель может быть признана адекватной.
| Результаты исследования: | |||||||
| Параметры модели |
| Уравнение регрессии | Проверка значимости коэф-тов | ||||
| а0= | 6,6852018 | y = x0,0933816 + 6,6852018 | Та= | 0,47084 | |||
| а1= | 0,0933816 | средние квадрат. отклонения |
| 4,66203 | 6,00091 | ||
| Дисперсии Х и У | Tr= | 0,47084 | |||||
| S2х= | 0,0021507 | Sx= | 0,04638 | Tkp= | 2,04841 | ||
| S2у= | 0,0023874 | Sy= | 0,04886 |
| |||
| Коэффициент парной корреляции | Коэффициент детерминации |
| |||||
| Rxy= | 0,0886311 |
| R2= | 0,00786 |
| ||
| Проверка значимости уравнения регрессии | GQ= | 1,05279 | GQ-1= | 0,94986 | |||
| DW= | 0,1776926 | 1,49 | 1,35 | Du= | 1,49 |
| |
| Dфакт= | 1493,4682 | 0,22169 | 6184,25 | F= | 0,22169 | Fкр= | 3,34039 |
· Сформирована эконометрическая модель в виде степенного уравнения парной регрессии, связывающая величину цены акции с величиной индекса РТС.
· На основании анализа численного значения коэффициента корреляции 
можно сделать вывод о том, что связи между стоимостью акции и величиной индекса РТС нет.
· Исходя из коэффициента детерминации 
, доля дисперсии цены акции на 0,7% обусловлена дисперсией факторных переменных.
| 2020-03-19 |
163 |
Обсуждений (0) |
из
5.00
|
Обсуждение в статье: E) ОАО «Газпром» (результаты исследования) |
|
Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓ |
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...
Система поиска информации
Мобильная версия сайта
Удобная навигация
Нет шокирующей рекламы