 |
Главная |
E) ОАО «Газпром» (результаты исследования)
 2020-03-19 |
 156 |
 Обсуждений (0) |
из
5.00
|
| Результаты исследования: | |||||||
| Параметры модели |
| Уравнение регрессии | Проверка значимости коэф-тов | ||||
| а0= | 5,24491 | y =-0,0001x +5,24491 | Та= | -1,3871 | |||
| а1= | -0,0001 | средние квадрат. отклонения |
| Тв= | 40,8691 | ||
| Дисперсии Х и У | Tr= | -1,3871 | |||||
| S2х= | 4090,26 | Sx= | 63,9551 | Tkp= | 2,04841 | ||
| S2у= | 0,00105 | Sy= | 0,03246 |
| |||
| Коэффициент парной корреляции | Коэффициент детерминации |
| |||||
| Rxy= | -0,2536 |
| R2= | 0,06429 |
| ||
| Проверка значимости уравнения регрессии | GQ= | 0,57106 | GQ-1= | 1,75111 | |||
| DW= | 0,48124 | dl= | 1,35 | Du= | 1,49 |
|
|
| Dфакт= | 51,3533 | Dост= | 25,8146877 | F= | 1,92394 | Fкр= | 3,34039 |
· dl >DW, следовательно, автокорреляция присутствует. Случайные возмущения зависят друг от друга.
· GQ, GQ-1<Fкр – гомоскедастичность.
· ta1, < tкр. ta0, > tкр ,следовательно, пренебречь константой нельзя.
· , следовательно модель является не качественной.
· Рассчитанная средняя ошибка аппроксимации статистических данных линейным уравнением парной регрессии 
- допустимая ошибка.
· Расчет коэффициента средней эластичности 
показывает, что при изменении индекса РТС на 1% величина стоимости акции изменится на 3,51%.
· В процессе интервального прогнозирования установлено, что все значения эндогенной переменной из контрольной выборки попадают в доверительные интервалы, следовательно, оцененная модель может быть признана адекватной.
· На основании анализа численного значения коэффициента корреляции 
можно сделать вывод о том, что зависимости между стоимостью акции и величиной индекса РТС нет.
· Исходя из коэффициента детерминации 
, доля дисперсии цены акции на 0,6% обусловлена дисперсией факторных переменных.
Модель равносторонняя гипербола
A) ОАО «Татнефть» (Полный анализ)
| № | Дата | RTS | ОАО Татнефть | X | Y |
| ui | ui-ui-1 | (Y- | (Y- |
| |||||||||
| TATN | ||||||||||||||||||||
| 15 | 25 май | 1226,57 | 144,75 | 0,00082 | 144,75 | 133,57 | -11,18 | -11,18 | 0,09 | 124,95 | 0,08 | |||||||||
| 13 | 21 май | 1297,91 | 141,27 | 0,00077 | 141,27 | 133,42 | -7,86 | 3,32 | 0,02 | 61,74 | 0,06 | |||||||||
| 12 | 20 май | 1303,24 | 139,96 | 0,00077 | 139,96 | 133,41 | -6,56 | 1,30 | 0,02 | 42,98 | 0,05 | |||||||||
| 16 | 26 май | 1305,25 | 140,70 | 0,00077 | 140,70 | 133,40 | -7,30 | -0,74 | 0,02 | 53,27 | 0,05 | |||||||||
| 14 | 24 май | 1311,70 | 132,67 | 0,00076 | 132,67 | 133,39 | 0,72 | 8,01 | 0,02 | 0,51 | 0,01 | |||||||||
| 25 | 8 июн | 1315,61 | 133,87 | 0,00076 | 133,87 | 133,38 | -0,49 | -1,21 | 0,01 | 0,24 | 0,00 | |||||||||
| 26 | 9 июн | 1334,55 | 133,48 | 0,00075 | 133,48 | 133,34 | -0,13 | 0,36 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | |||||||||
| 24 | 7 июн | 1340,82 | 129,65 | 0,00075 | 129,65 | 133,33 | 3,68 | 3,81 | 0,00 | 13,55 | 0,03 | |||||||||
| 28 | 11 июн | 1356,79 | 128,49 | 0,00074 | 128,49 | 133,30 | 4,82 | 1,13 | 0,00 | 23,19 | 0,04 | |||||||||
| 17 | 27 май | 1358,60 | 131,41 | 0,00074 | 131,41 | 133,30 | 1,89 | -2,92 | 0,00 | 3,59 | 0,01 | |||||||||
| 27 | 10 июн | 1358,94 | 129,49 | 0,00074 | 129,49 | 133,30 | 3,81 | 1,91 | 0,00 | 14,49 | 0,03 | |||||||||
| 23 | 4 июн | 1360,74 | 128,40 | 0,00073 | 128,40 | 133,30 | 4,89 | 1,08 | 0,00 | 23,93 | 0,04 | |||||||||
| 18 | 28 май | 1366,90 | 124,01 | 0,00073 | 124,01 | 133,28 | 9,27 | 4,38 | 0,00 | 85,96 | 0,07 | |||||||||
| 4 | 7 май | 1369,91 | 125,68 | 0,00073 | 125,68 | 133,28 | 7,60 | -1,67 | 0,00 | 57,81 | 0,06 | |||||||||
| 20 | 1 июн | 1373,87 | 122,73 | 0,00073 | 122,73 | 133,27 | 10,55 | 2,94 | 0,00 | 111,23 | 0,09 | |||||||||
| 11 | 19 май | 1379,88 | 121,53 | 0,00072 | 121,53 | 133,26 | 11,73 | 1,18 | 0,00 | 137,57 | 0,10 | |||||||||
| 21 | 2 июн | 1383,87 | 125,28 | 0,00072 | 125,28 | 133,25 | 7,97 | -3,76 | 0,00 | 63,55 | 0,06 | |||||||||
| 19 | 31 май | 1384,59 | 132,14 | 0,00072 | 132,14 | 133,25 | 1,11 | -6,86 | 0,00 | 1,23 | 0,01 | |||||||||
| 22 | 3 июн | 1393,12 | 134,31 | 0,00072 | 134,31 | 133,24 | -1,07 | -2,18 | 0,00 | 1,15 | 0,01 | |||||||||
| 29 | 15 июн | 1396,57 | 135,26 | 0,00072 | 135,26 | 133,23 | -2,03 | -0,96 | 0,00 | 4,13 | 0,02 | |||||||||
| 30 | 16 июн | 1401,63 | 134,69 | 0,00071 | 134,69 | 133,22 | -1,47 | 0,57 | 0,00 | 2,16 | 0,01 | |||||||||
| 5 | 11 май | 1420,54 | 137,95 | 0,00070 | 137,95 | 133,19 | -4,76 | -3,29 | 0,01 | 22,68 | 0,03 | |||||||||
| 9 | 17 май | 1422,72 | 136,47 | 0,00070 | 136,47 | 133,19 | -3,28 | 1,48 | 0,01 | 10,75 | 0,02 | |||||||||
| 10 | 18 май | 1438,94 | 130,69 | 0,00069 | 130,69 | 133,16 | 2,47 | 5,75 | 0,01 | 6,12 | 0,02 | |||||||||
| 8 | 14 май | 1441,68 | 130,79 | 0,00069 | 130,79 | 133,15 | 2,37 | -0,11 | 0,01 | 5,60 | 0,02 | |||||||||
| 3 | 6 май | 1450,47 | 131,54 | 0,00069 | 131,54 | 133,14 | 1,60 | -0,77 | 0,01 | 2,55 | 0,01 | |||||||||
| 7 | 13 май | 1476,03 | 136,72 | 0,00068 | 136,72 | 133,10 | -3,62 | -5,21 | 0,03 | 13,09 | 0,03 | |||||||||
| 2 | 5 май | 1482,67 | 139,99 | 0,00067 | 139,99 | 133,09 | -6,90 | -3,28 | 0,03 | 47,61 | 0,05 | |||||||||
| 6 | 12 май | 1485,36 | 141,50 | 0,00067 | 141,50 | 133,09 | -8,41 | -1,51 | 0,03 | 70,80 | 0,06 | |||||||||
| 1 | 4 май | 1517,83 | 142,45 | 0,00066 | 142,45 | 133,04 | -9,41 | -1,00 | 0,05 | 88,54 | 0,07 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| Сумма: | 0,02 | 0,06 | 0,72 | |||||||||
| ЛИНЕЙН() | Тест Дарбина-Уотсона | Тест Голдфелда-Квандта | t-критерий Стьюдента | |||||||||||||||||
| 3407,452 | 130,7913 | DW | 0,383994 | RSS1 | 617,462 | Та1= | 0,10068 | |||||||||||||
| 33843,51 | 24,56966 | dl | 1,35 | RSS2 | 477,5403 | Та0= | 5,32329 | |||||||||||||
| 0,000362 | 6,253577 | du | 1,49 | GQ | 0,773392 | Tr= | 0,10068 | |||||||||||||
| 0,010137 | 28 | 4-du | 2,51 | GQ-1 | 1,293005 | Tkp= | 2,04841 | |||||||||||||
| 0,396429 | 1095,002 | 4-dl | 2,65 | Fкр | 2,403447 |
| ||||||||||||||
| Оценка a 1 и a0 | F-тест | |||||||||||||||||||
|
| Знач | НГ | ВГ | F | 0,010137 | |||||||||||||||
| a1 | 3407,452 | -65710,2 | 72525,12 | Fкрит | 3,340386 | |||||||||||||||
| a0 | 130,7913 | 80,37857 | 181,2041 |
| ||||||||||||||||
| Средняя ошибка аппроксимации | 3,4% |
| ||||||||||||||||||
| Эластичность | 1,85% | |||||||||||||||||||
) 2 
) 2 
Тест Дарбина-Уотсона.
· dl >DW, следовательно, автокорреляция присутствует. Случайные возмущения зависят друг от друга.
Тест Голдфелда-Квандта
· GQ, GQ-1<Fкр – гомоскедастичность.
T-критерий Стьюдента
· ta1, < tкр. ta0, > tкр ,следовательно, пренебречь константой нельзя.
F-тест
· , следовательно модель не является качественной.
Средняя ошибка аппроксимации
· Рассчитанная средняя ошибка аппроксимации статистических данных линейным уравнением парной регрессии 
- допустимая ошибка.
Эластичность
· Расчет коэффициента средней эластичности 
показывает, что при изменении индекса РТС на 1% величина стоимости акции изменится на 1,85%.
· Проверим адекватность модели используя контролирующую выборку в 40 значений.
| № | X | Y |
| Линейн |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| ||||||
| 1 | 0,000659 | 142,446 | 4,50308E-09 | 4541,709 | 129,8429 |
|
|
|
|
| 2 | 0,000674 | 139,9897 | 2,65033E-09 | 35134,58 | 25,53489 |
|
|
|
|
| 3 | 0,000689 | 131,5442 | 1,33288E-09 | 0,000642 | 6,469549 |
|
|
|
|
| 4 | 0,00073 | 125,6753 | 1,62785E-11 | 0,01671 | 26 |
|
|
|
|
| 5 | 0,000704 | 137,9529 | 4,83237E-10 | 0,699386 | 1088,232 |
|
|
|
|
| 6 | 0,000673 | 141,4995 | 2,77759E-09 |
|
|
|
|
|
|
| 7 | 0,000677 | 136,7182 | 2,34714E-09 |
|
|
|
|
|
|
| 8 | 0,000694 | 130,7891 | 1,04362E-09 |
|
|
|
|
|
|
| 9 | 0,000703 | 136,4654 | 5,31824E-10 |
|
|
|
|
|
|
| 10 | 0,000695 | 130,6861 | 9,60026E-10 |
|
|
|
|
|
|
| 11 | 0,000725 | 121,5317 | 1,53662E-12 |
|
|
|
|
|
|
| 12 | 0,000767 | 139,9621 | 1,71214E-09 |
|
|
|
|
|
|
| 13 | 0,00077 | 141,2744 | 1,98284E-09 | a0 | a1 | σu | n |
| n-k |
| 14 | 0,000762 | 132,6729 | 1,32708E-09 | 129,8429 | 4541,709 | 6,469549 | 28 | 0,00 | 26 |
| 15 | 0,000815 | 144,7476 | 7,98187E-09 |
|
|
|
|
|
|
| 16 | 0,000766 | 140,7004 | 1,61575E-09 | n | X0 | σu | ∑(Xi-Xср)2 |
| q0 |
| 17 | 0,000736 | 131,4057 | 1,02243E-10 | 28 | 0,00 | 6,469549 | 0,0 | 0,00 | 0,038605 |
| 18 | 0,000732 | 124,0129 | 3,18334E-11 |
|
|
|
|
|
|
| 19 | 0,000722 | 132,142 | 1,37258E-11 | Sy0 | ỹ0 | t крит | Y0- | Y0+ | Y0 |
| 20 | 0,000728 | 122,725 | 3,72722E-12 | 6,593246 | 133,0949 | 2,055529 | 119,5423 | 146,6476 | 135,3 |
| 21 | 0,000723 | 125,2816 | 1,10827E-11 |
|
|
|
|
|
|
| 22 | 0,000718 | 134,31 | 6,60489E-11 |
|
|
|
|
|
|
| 23 | 0,000735 | 128,4037 | 8,01731E-11 |
|
|
|
|
|
|
| 24 | 0,000746 | 129,6521 | 3,94895E-10 | a0 | a1 | σu | n | Хср | n-k |
| 25 | 0,00076 | 133,8721 | 1,16714E-09 | 129,8429 | 4541,709 | 6,469549 | 28 | 0,00 | 26 |
| 26 | 0,000749 | 133,4779 | 5,46435E-10 |
|
|
|
|
|
|
| 27 | 0,000736 | 129,4917 | 9,85524E-11 | n | X0 | σu | ∑(Xi-Xср)2 |
| q0 |
| 28 | 0,000737 | 128,4874 | 1,23064E-10 | 28 | 0,00 | 6,469549 | 0,0 | 0,00 | 0,040312 |
| 29 | 0,000716 | 135,2644 |
|
|
|
|
|
|
|
| 30 | 0,000713 | 134,6905 |
| Sy0 | ỹ0 | t крит | Y0- | Y0+ | Y0 |
| Среднее: | 0,000726
|
|
| 6,59866 | 133,0832 | 2,055529 | 119,5195 | 146,6469 | 134,7 |
· В процессе интервального прогнозирования установлено, что все значения эндогенной переменной из контрольной выборки попадают в доверительные интервалы, следовательно, оцененная модель может быть признана адекватной.
| Результаты исследования: | |||||||
| Параметры модели |
| Уравнение регрессии | Проверка значимости коэф-тов | ||||
| а0= | 130,791 | y = -0,021 *x + 187,8 | Та= | 0,10068 | |||
| а1= | 3407,45 | средние квадрат. отклонения |
| Тв= | 5,32329 | ||
| Дисперсии Х и У | Tr= | 0,10068 | |||||
| S2х= | 1,1E-09 | Sx= | 3,4E-05 | Tkp= | 2,04841 | ||
| S2у= | 36,5133 | Sy= | 6,04262 |
| |||
| Коэффициент парной корреляции | Коэффициент детерминации |
| |||||
| Rxy= | 0,01902 |
| R2= | 0,00036 |
| ||
| Проверка значимости уравнения регрессии | GQ= | 0,77339 | GQ-1= | 1,293 | |||
| DW= | 0,38399 | dl= | 1,35 | Du= | 1,49 |
|
|
| Dфакт= | 0,3964 | Dост= | 39,1072 | F= | 0,01014 | Fкр= | 3,34039 |
· Сформирована эконометрическая модель в виде линейного уравнения парной регрессии, связывающая величину цены акции с величиной индекса РТС.
· На основании анализа численного значения коэффициента корреляции 
можно сделать вывод о том, что установлена средняя степень связи между стоимостью акции и величиной индекса РТС.
· Исходя из коэффициента детерминации 
, доля дисперсии цены акции на 0,036% обусловлена дисперсией факторных переменных.
| 2020-03-19 |
156 |
Обсуждений (0) |
из
5.00
|
Обсуждение в статье: E) ОАО «Газпром» (результаты исследования) |
|
Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓ |
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...
Система поиска информации
Мобильная версия сайта
Удобная навигация
Нет шокирующей рекламы