Анализ сценариев (Polycy evaluation)

Конечная цель эконометрики и наиболее важное ее использование касается анализа сценариев осуществления экономической политики. Его содержание состоит в выборе процедуры, по которой лицо, принимающее решение (ЛПР), должно выбрать один сценарий, называемый планом из заданного множества альтернатив.

Примером макроэкономического планирования является выбор правительством той политики, которая обеспечит эффективность национальной экономики. Пример микроэкономического планирования заключается в том, что корпоративное ЛПР должно выбрать альтернативу из инвестиционных проектов.

Оценка планов тесно связана с прогнозированием. Если прогноз должен быть основан на предположении о возможных действиях ЛПР, то оценка планов должна быть основана на прогнозах последствий при выборе планов.

Прогнозирование и оценка планов чаще осуществляются одним и тем же ЛПР.

Как и прогнозирование, анализ сценариев подразделяется на создание моделей долгосрочной и краткосрочной политики.

В общем краткосрочная политика присуща макроэкономической модели при стабилизации экономики с периодом от года до двух лет.

Долгосрочная политика – на более длительные периоды.

Очевидно, что подходящее время правомочности планирования зависит от объекта исследования.

Краткосрочная политика основана на выборе где – вектор переменных из альтернативных сценариев (планов).

Долгосрочная политика основана на текущих и будущих значениях: Опишем проведение анализа сценариев, использующего эконометрическую модель.

Рассмотрим структурную форму эконометрической модели вида:

(5)

Здесь вектор представляет дополнительных экзогенных переменных, которые являются предметом управления (ЛПР).

Плановые переменные называются инструментальными. Текущие эндогенные переменные называются целевыми. К таким переменным относятся: занятость, ценовая устойчивость, улучшение сбалансированности платежного баланса, расширение производства.

К инструментальным переменным относятся: национальные финансы, деньги и кредит, политика процентной ставки, прямое управление, институциональная политика.

Если Г – невырожденная матрица, то (5) может быть сведена к приведенной форме:

. (6)

Тогда существуют 3 альтернативных подхода к анализу сценариев:

а) инструментально-целевой подход;

б) подход на основе использования функции национального богатства (благосостояния);

в) имитационный подход.

Для всех подходов необходимо оценить и иметь оценку , полученную другим методом, а не с помощью модели (6).

Тогда результирующие структурная и приведенная формы имеют вид, соответственно:

Опишем подробнее суть указанных выше трёх альтернативных вариантов эконометрического подхода к анализу сценариев для определения экономической политики.

1) Инструментально-целевой подход

Вводятся два предположения:

а) существует желаемый уровень каждой из эндогенных (целевых) переменных ;

б) существует достаточное число инструментальных (плановых) переменных, превосходящих число целевых переменных, т.е. ;

Например, если , предполагая существование обратной матрицы , получим:

.

Откуда следует, что

. (7)

Экономический смысл выражения (7) указывает, какое изменение в желаемом уровне целевой переменной соответствует изменению в оптимальном уровне плановой переменной .

Этот подход имеет ряд трудностей, препятствующих его практическому применению:

- целевые переменные предполагаются незаменимыми, более того, они специфицированы как постоянные;

- выбор целевых переменных может быть физически нереализуем.

2) Подход, основанный на применении функции национального богатства (благосостояния) (ФНБ)

Предполагается выбранной ФНБ:

.

ФНБ даёт информацию о сравнительных преимуществах целевых переменных. При постоянном уровне W:

.

Тогда, если, например, и изменились, то:

.

Если выбрана квадратичная функция W:

,

тогда нахождение оптимального плана сведется к нахождению максимума W:

при ограничении .

Необходимое условие оптимальности примет вид:

. (8)

Для функции W квадратического типа (8) имеет вид:

.

Решая уравнение относительно , получим линейное решающее правило (ЛРП):

.

Основной недостаток данного подхода состоит в трудности спецификации функции W.

3) Имитационный подход

Задаётся альтернативное множество плановых переменных, по которым определяется целевая переменная, наиболее соответствующая целям экономической политики.

ЛПР выбирает альтернативное меню.

Номер альтернативы	Текущая политика (плановая)	Будущий уровень целевой переменной
N

Оценивают полный эффект влияния всех плановых переменных на каждую целевую переменную в отдельности:

,

если плановые мультипликаторы задаются в виде: .