Обнаружение и подавление мультиколлинеарности
Тема: Эконометрический анализ в условиях нарушений классических модельных предположений Цели: Освоить методы обнаружения и подавления мультиколлинеарности
Контрольные вопросы Ответьте на следующие вопросы: 1. Что такое мультиколлинеарность? 2. Каковы последствия мультиколлинеарности? 3. По каким признакам можно обнаружить мультиколлинеарность? 4. В чем заключается метод инфляционных факторов? 5. Что такое частные коэффициенты корреляции? 6. Какие существуют способы подавления мультиколлинеарности? Ход работы 1) В Excel постройте следующую таблицу:
2) Откройте в EViews файл, содержащий данную таблицу. Для этого выполните команду File-Open-Foreign Data as Workfile. 3) Постройте модель вида: . 4) Для этого выполните команду меню Quick-Estimate Equation… и введите соответствующее уравнение спецификации. В качестве метода оценки параметров выберите МНК (LS – Least Squares). 5) Сделайте выводы о значимости параметров модели. 6) Постройте гистограмму распределения остатков модели (команда View-Residual Tests-Histogram - Normality Test), с помощью полученного отчета укажите уровень значимости, на котором может быть принята гипотеза о нормальном распределении остатков. 7) Изучите статистический отчет полученной модели. Обратите внимание на коэффициент детерминации и значимость параметров модели. Проанализируйте влияние данных факторов при обнаружении мультиколлинеарности. 8) Постройте ковариационную матрицу для рассматриваемой модели. Для этого выполните команду View–Covariance Matrix (рис. 23). Укажите переменные модели с наиболее тесной линейной связью. Объясните влияние этого явления при обнаружении мультиколлинеарности.
9) Предложите метод по подавлению эффекта мультиколлинеарности в данной модели (исключение переменной, изменение спецификации или преобразование переменных). 10) Преобразуйте модель с учетом предложений по подавлению мультиколлинеарности. Проведите диагностику с помощью анализа статистической отчетности и ковариационной матрицы. 11) Укажите модель с наилучшей спецификацией.
Лабораторная работа № 8
Популярное: Как построить свою речь (словесное оформление):
При подготовке публичного выступления перед оратором возникает вопрос, как лучше словесно оформить свою... Почему человек чувствует себя несчастным?: Для начала определим, что такое несчастье. Несчастьем мы будем считать психологическое состояние... ©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (708)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |