Спецификация экзогенных переменных

Тема:

Спецификация эконометрических моделей

Цели:

1. Научиться выбирать пропущенные и избыточные переменные.

2. Изучить количественные методы спецификации с помощью критериев Рамсея и Амемья.

Контрольные вопросы

Ответьте на следующие вопросы:

1. Что такое пропущенные переменные?

2. В чем заключается опасность наличия пропущенных переменных?

3. Каким образом проверяется наличие пропущенных переменных?

4. Что такое избыточные переменные?

5. В чем заключается опасность наличия избыточных переменных?

6. Какие существуют методы количественной спецификации эконометрических моделей?

7. Как проводится оценка спецификации с помощью критерия Рамсея?

8. Как проводится оценка спецификации с помощью критерия Амемья?

Ход работы

Часть I. Спецификация экзогенных переменных в Excel

Построение модели:

1) В Excel постройте следующую таблицу:

2) Постройте эконометрическую модель вида:

(1)

Для этого используйте инструмент «Регрессия» из «Пакета анализа».

Оценка качества модели:

3) С помощью функции СТЬЮДРАСПОБР( , ) рассчитайте критические значения распределения Стьюдента для уровней , где – это число наблюдений, а – это число независимых переменных.

4) Постройте гипотезы о статистической значимости параметров модели на всех уровнях значимости.

5) На основе исправленного коэффициента детерминации из графы «Нормированный R-квадрат» дайте предварительную оценку адекватности построенной модели.

6) С помощью функции FРАСПОБР( , , ) рассчитайте критические распределения Фишера для уровней .

7) Проверьте гипотезу о статистической значимости коэффициента детерминации для уровней , используя для этого расчетное значение распределения Фишера из графы «F».

Критерий Рамсея

8) Достройте таблицу до следующей:

		…
		…
		…
…	…	…	…
		…

9) Заполните все графы таблицы.

10) Постройте вспомогательную эконометрическую модель вида:

.

11) Рассчитайте наблюдаемое значение критерия Рамсея как , где и – это оценки дисперсии остатков модели (1) и вспомогательной модели соответственно, значения которых можно получить из ячейки «Остаток-SS» таблицы отчета.

12) С помощью функции FРАСПОБР ( , , ) рассчитайте критические распределения Фишера для уровней и проверьте качество спецификации модели.

Критерий Амемья

13) Рассчитайте критерий Амемья для модели (1) следующим образом: .