Часть I. Спецификация формы зависимости в Excel
Построение модели: 1) В Excel постройте следующую таблицу:
2) Постройте эконометрические модели следующего вида: · (1) · (2) · (3) · (4) Оценка качества модели: 3) Для каждой из моделей проверьте гипотезу о статистической значимости параметров на уровнях значимости 4) Проверьте гипотезу о статистической значимости коэффициента детерминации всех моделей для уровней 5) Проверьте качество спецификации моделей с помощью критериев Рамсея и Амемья. Выводы 6) Укажите недостатки каждой из рассмотренных моделей. 7) Выберите наилучшим образом специфицированную модель. Часть II. Спецификация формы зависимости в EViews 8) Откройте в EViews файл, созданный в первой части лабораторной работы. Для этого выполните команду File-Open-Foreign Data as Workfile… 9) Постройте модели (1), (2), (3) и (4), сделайте выводы о значимости их параметров и адекватности. 10) Для этого выполните команду меню Quick-Estimate Equation… и введите соответствующее уравнение спецификации. В качестве метода оценки параметров выберите МНК (LS – Least Squares). 11) Проведите тест Рамсея для каждой из моделей. Для этого загрузите нужную модель и выполните команду View–Stability Tests–Ramsey RESET Test… Число переменных для подстановки выбирайте равным 3. 12) Проанализируйте генерируемые отчеты, сделайте выводы о качестве спецификации моделей. 13) В каждом из отчетов проанализируйте значения критериев Акаике и Шварца, укажите наиболее качественно специфицированную модель. Лабораторная работа № 5 Обнаружение и подавление гетероскедастичности Тема: Эконометрический анализ в условиях нарушений классических модельных предположений Цели: Освоить методы обнаружения и подавления гетероскедастичности
Контрольные вопросы Ответьте на следующие вопросы: 1. Что такое гетероскедастичность? 2. Каковы последствия гетероскедастичности? 3. Что такое эффективность и несмещенность оценок модели? 4. Какие существуют способы обнаружения гетероскедастичности? 5. В чем заключается графический анализ остатков? 6. В чем заключается тест Вайта? 7. В чем заключается перекрестный тест Вайта? 8. Какие существуют способы подавления гетероскедастичности? 9. Что такое взвешенный МНК? 10. Что такое обобщенный МНК? Ход работы 1) В Excel постройте следующую таблицу:
2) Откройте в EViews файл, содержащий данную таблицу. Для этого выполните команду File-Open-Foreign Data as Workfile. 3) Постройте модель вида: . 4) Для этого выполните команду меню Quick-Estimate Equation… и введите соответствующее уравнение спецификации. В качестве метода оценки параметров выберите МНК (LS – Least Squares). 5) Сделайте выводы о значимости параметров модели. 6) Постройте гистограмму распределения остатков модели (команда View-Residual Tests-Histogram - Normality Test), с помощью полученного отчета укажите уровень значимости, на котором может быть принята гипотеза о нормальном распределении остатков. 7) Проведите графический анализ остатков. Для этого выполните следующие действия: 1) Сгенерируйте ряд квадратов остатков модели. Команда Object–Generate Series. В качестве формулы введите R2=RESID^2. В результате появится новая переменная R2 (рис. 18).
2) Постройте точечный график зависимости от . Для этого выделите в рабочем окне переменные X1 и R2, выполните двойной щелчок и выберите пункт меню Open Group, в появившемся окне выполните команду View-Graph-XY line-XY Pairs. 3) Сделайте вывод о наличии гетероскедастичности. 4) Проделайте пункты 8.1 – 8.3 для остальных экзогенных переменных модели. 5) Проведите перекрестный и обычный тест Вайта для построенной модели. Для этого загрузите построенную модель EQ01, выполните команды View-Residual Tests-White Heteroskedasticity…(рис. 19).
6) Изучите полученные отчеты, сделайте вывод о наличии/отсутствии гетероскедастичности. Сравните результаты обычного и перекрестного теста Вайта. 7) Постройте модель, аналогичную рассматриваемой ранее, но с использованием взвешенного МНК. Для этого выполните команду Quick-Estimate Equation…, введите уравнение спецификации, в качестве метода оценки параметров выберите МНК (LS – Least Squares). Затем переключитесь на закладку Options и установите опцию Weighted LS/TSLS. В качестве весов укажите соответствующую переменную (рис. 20).
8) Проведите графический анализ новой модели и тест Вайта. 9) Сравните качество спецификации в двух случаях.
Лабораторная работа № 6
Популярное: Как распознать напряжение: Говоря о мышечном напряжении, мы в первую очередь имеем в виду мускулы, прикрепленные к костям ... Как выбрать специалиста по управлению гостиницей: Понятно, что управление гостиницей невозможно без специальных знаний. Соответственно, важна квалификация... ©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (940)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |