Тема 2. Обязательства коммерческого банка (2 занятия)

Занятие 1

Вопросы для обсуждения

1. Привлеченные средства коммерческого банка.

2. Страхование вкладов физических лиц.

3. Депозитная политика коммерческого банка.

4. Пассивные операции коммерческих банков с ценными бумагами.

5. Межбанковские кредиты.

 

Контрольные вопросы

1. Приведите структуру привлеченных ресурсов коммерческого банка.

2. Дайте характеристику депозитных источников привлеченных средств коммерческого банка.

3. Дайте характеристику недепозитных источников привлеченных средств коммерческого банка.

4. Охарактеризуйте методы количественного анализа депозитной базы коммерческого банка.

5. Объясните необходимость создания системы страхования вкладов в России.

6. Приведите цели и принципы создания системы страхования вкладов в России.

7. Охарактеризуйте организационную структуру, функции и источники формирования фондов системы страховании вкладов в России.

8. Сравните системы страхования вкладов развитых зарубежных стран.

9. Определите сущность и значение депозитной политики в деятельности коммерческого банка.

10. Приведите достоинства и недостатки депозитного и сберегательного сертификата с позиции коммерческого банка и клиента.

11. Приведите достоинства и недостатки банковского векселя с позиции коммерческого банка и клиента.

12. Приведите достоинства и недостатки облигации с позиции коммерческого банка и клиента.

13. Приведите порядок и условия привлечения межбанковских кредитов коммерческими банками России.

14. Охарактеризуйте виды кредитов на российском рынке межбанковского кредитования.

15. Дайте характеристику индикативным ставкам рынка межбанковского кредитования.

16. Охарактеризуйте систему рефинансирования Банка России.

17. Изучите современные тенденции привлечения депозитных источников коммерческими банками России.

18. Изучите современные тенденции привлечения недепозитных источников коммерческими банками России.

Практические задания

Задание 1

На 1 января банк имеет следующие позиции по основным группам пассивов:

млн. руб.

- средства на расчетных счетах 169,4

- депозиты до востребования 87,3

- сберегательные сертификаты 164,9

- вклады населения на срочных счетах 58,9

- депозиты органов государственного управления 11,6

- инструменты денежного рынка (облигации) 30,4

- кредиты Центрального банка 6,8

- счета капитала 123,8

- прочие счета 14,0

Требуется:

1. Сгруппировать пассивы по группам статей баланса, выделив текущие и срочные ресурсы, собственный капитал.

2. Рассчитать структуру ресурсов по основным видам.

3. Сделать выводы о ресурсной базе банка с позиции их прибыльного размещения.

 

Задание 2

Фактические балансовые остатки по счету 42001 «Депозиты негосударственных финансовых организаций до востребования» составили (в тыс.руб.):

31.01. 340

1.02. выходной

2.02. выходной

3.02. 420

4.02. 480

5.02. 560

6.02. 600

7.02. 400

8.02. выходной

9.02. выходной

10.02. 440

11.02. 500

12.02. 550

13.02. 610

14.02. 630

15.02. выходной

16.02. выходной

17.02. 690

18.02. 800

19.02. 820

20.02. 300

21.02. 490

22.02. выходной

23.02. выходной

24.02. 510

25.02. 800

26.02. 1000

27.02. 1300

28.02. 1060

1.03. выходной

2.03. выходной

3.03. 1000

Требуется:

Рассчитать среднюю хронологическую величину ежедневных балансовых остатков по счету 42001 за февраль.

 

Задание 3

Банк предлагает клиентам следующие условия вкладов:

1. Срочный вклад на 6 месяцев, с минимальной суммой 10 тыс. рублей, по ставке 8% годовых;

2. Вклад до востребования, без ограничения суммы первоначального взноса, по ставке 1% годовых.

Ставка фиксированная. Проценты на сумму вклада начисляются ежемесячно и выплачиваются по желанию вкладчика либо ежемесячно, либо по окончании срока вклада. В последнем случае начисленные проценты увеличивают сумму вклада.

Требуется:

1. Рассчитать сумму процентов, которую получит вкладчик через 6 месяцев в случае ежемесячного получения процентов и в случае их получения по окончании срока вклада.

2. Определить процентную ставку, которая будет использована при досрочном снятии суммы срочного вклада, например через три месяца.

Занятие 2