Задания к подразделу 2.5 «Анализ бизнес-ситуаций с помощью Диспетчера сценариев в MS Excel»
2.5.1. Вас просят дать в долг Р руб. и обещают возвращать по А руб. в течение n лет (табл.2.4). При какой процентной ставке эта сделка имеет смысл?
Таблица 2.4 Исходные данные для расчета эффективности капиталовложений
Для каждого варианта проанализировать возможность выбора для нескольких вариантов входных параметров (создать соответствующие сценарии). 2.5.2. Облигация куплена (дата соглашения) 10.09.02 и будет погашена (дата вступления в силу) 17.09.04, оплата купонов – раз в полугодие. Рассчитать число дней до очередного купонного платежа с помощью функции ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ(). Определить очередную дату купонных выплат с помощью функции ДАТАКУПОНПОСЛЕ(); количество дней накоплении купонного дохода с помощью функции ДНЕЙКУПОНДО(); последнюю дату оплаты купона, предшествующую покупке с помощью функции ДАТАКУПОНДО(); количество купонных выплат, которые получит владелец с помощью функции ЧИСКУПОНДО(); число дней в периоде купона с помощью функции ДНЕЙКУПОН(). С помощью Диспетчера сценариев изменить частоту выплат , дату соглашения и дату вступления в силу и провести расчеты показателей длительности для ценных бумаг. Оформить результаты в виде сценариев отчетов. 2.5.3. Облигация приобретена (дата соглашения) 3.09.01 и будет погашена (дата вступления в силу) 11.09.03. Размер купонной ставки (ставка) - 8% с выплатой раз в полугодие. Ожидаемая годовая ставка помещения (доход) – 14%, номинал облигации (погашение) – 500. Временной базис расчета – 1. Определить курс (цену) покупки облигации с использованием функции ЦЕНА() . Построить сценарии для функции ЦЕНА(), выбрав в качестве изменяемых ячеек значения: ставка, погашение, частота выплат. Оформить результаты в виде отчета по сценариям. 2.5.4. Облигации выпущены 1.12.01 и имеют 10% купонный доход (ставка) с выплатой процентов (частота) – раз в полугодие. Облигации приобретены (дата соглашения) 1.05.02 по курсу (цена) 900 руб. с погашением (дата вступления в силу) 1.03.03 по курсу (погашение) 1000руб. Дата первого купона 1.08.02, временной базис расчета – 1. Рассчитать доход по ценным бумагам с нерегулярным первым периодом выплаты купона при помощи функции ДОХОДПЕРВНЕРЕГ(). Построить сценарии для функции ДОХОДПЕРВНЕРЕГ(), выбрав в качестве изменяемых ячеек значения: дата соглашения, ставка, цена, частота. Оформить результаты в виде отчета по сценариям. 2.5.5. Облигации выпущены (дата выпуска) 1.12.01 и приобретены (дата соглашения) 1.05.02. Предполагаемая дата погашения (дата вступления в силу) 1.03.03 по курсу (погашение) 5000. Купонный доход (ставка) – 11% с выплатой раз в полугодие, ставка помещения (погашение) – 23%. Дата выплаты первого купона 1.08.02, временной базис расчета – 1. Рассчитать цену (курс) покупки облигации при помощи функции ЦЕНАПЕРВНЕРЕГ(). Построить сценарии для функции ЦЕНАПЕРВНЕРЕГ(), выбрав в качестве изменяемых ячеек значения: дата соглашения, ставка, первый купон, частота. Оформить результаты в виде отчета по сценариям. 2.5.6. Облигации, выпущенные 08.07.01 (дата выпуска), приобретены (дата соглашения) 11.09.01 с погашением (дата вступления в силу) 12.12.03 по курсу (цена)2500. Купонная ставка – 8%, временной базис расчета – 1. Рассчитать годовую ставку помещения для этого вида ценной бумаги (с выплатой процентов и номинала в момент вступления в силу) с помощью функции ДОХОДПОГАШ(). Построит сценарии для функции ДОХОДПОГАШ(), выбрав в качестве изменяемых ячеек значения: дата соглашения, цена, ставка. Оформить результаты в виде сценария по отчетам. 2.5.7. Облигации номиналом 2500 выпущены (дата выпуска)1.06.02 с погашением (дата вступления в силу) 12.12.02. Купонная ставка – 7%. Рассчитать сумму накопленного купонного дохода по ценным бумагам за весь период их действия с помощью функции НАКОПДОХОДПОГАШ(). Построить сценарии для функции НАКОПДОХОДПОГАШ(), выбрав в качестве изменяемых ячеек значения: дата соглашения, дата вступления в силу, ставка, номинал. Оформить результаты в виде отчета по сценариям. 2.5.8. Казначейские облигации (ценные бумаги краткосрочного действия) приобретены (дата соглашения) 1.01.02 по курсу (цена) 1500. Погашение (дата вступления в силу) – 10.12.02. Рассчитать ставку годового дохода по этим казначейским чекам с помощью функции ДОХОДЧЕК(). Построить сценарии для функции ДОХОДЧЕК(), выбрав в качестве изменяемых ячеек значении: дата соглашения, дата вступления в силу, цена. Оформить результаты в виде отчета по сценариям. 2.5.9. Казначейские облигации (ценные бумаги краткосрочного действия) приобретены (дата соглашения) 1.04.02 со скидкой 17,2%. Погашение (дата вступления в силу) – 23.12.02. Рассчитать ставку годового дохода по этим казначейским чекам с помощью функции РАВНОЧЕК(). Построить сценарии для функции РАВНОЧЕК(), выбрав в качестве изменяемых ячеек значения: дата соглашения, дата вступления в силу, скидка. Оформить результаты в виде отчета по сценариям. 2.5.10. Казначейские облигации (ценные бумаги краткосрочного действия) приобретены (дата соглашения) 4.03.02 со скидкой 16,23%. Погашение (дата вступления в силу) – 23.11.02. Рассчитать курс (цену) приобретения этих казначейских чеков с помощью функции ЦЕНАЧЕК(). Построить сценарии для функции ЦЕНАЧЕК(), выбрав в качестве изменяемых ячеек значения: дата соглашения, дата вступления в силу, скидка. Оформить результаты в виде отчета по сценариям. 2.5.11. Облигации приобретены (дата соглашения) 11.08.00, дата погашения (дата вступления в силу) – 25.12.02, купонный доход (купон) – 10% с выплатой процентов раз в полугодие, годовая ставка дохода (доход) – 22%. Временной базис расчета – 1. Рассчитать продолжительность действия этих ценных бумаг с помощью функции ДЛИТ(). Построить сценарии для функции ДЛИТ(), выбрав в качестве изменяемых ячеек значения: дата соглашения, купон, доход, частота. Оформить результаты в виде отчета по сценариям. 2.5.12. Облигации приобретены (дата соглашения) 14.08.01, дата погашения (дата вступления в силу) – 25.12.03. Частота купонных выплат – раз в полугодие, купонная ставка (купон) – 8%, ставка помещения (доход) – 19%. Временной базис расчета – 1. Рассчитать модифицированную продолжительность действия этих ценных бумаг (длительность Макалея) с помощью функции МДЛИТ(). Построить сценарии для функции МДЛИТ(), выбрав в качестве изменяемых ячеек значения: дата соглашения, купон, доход, частота. Оформить результаты в виде отчета по сценариям.
Популярное: Почему стероиды повышают давление?: Основных причин три... Модели организации как закрытой, открытой, частично открытой системы: Закрытая система имеет жесткие фиксированные границы, ее действия относительно независимы... Как распознать напряжение: Говоря о мышечном напряжении, мы в первую очередь имеем в виду мускулы, прикрепленные к костям ... ©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (722)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |