Дисциплины специализации

1. Системный подход к структуризации риска. Классификации рисков. Математические модели объективных (страховых) рисков.

2. Количественная оценка риска. Место количественной оценки риска в общей концепции управления риском. Экономические механизмы управления риском: перераспределение и подавление. Математический смысл диверсификации риска. Диверсификация страховых рисков (страховые портфели) и диверсификация финансовых рисков (инвестиционные портфели).

3. Модели индивидуального риска. Методика Росстрахнадзора расчета тарифов по рисковым видам страхования (Методика 1). Модель аккумуляции риска.

4. Временные ряды и их анализ. Прогнозная экстраполяция. Сглаживание временных рядов: трехточечное и экспоненциальное сглаживание. Тренды и их выявление. Типовые функции трендов и их экономические примеры.

5. Интуитивные (экспертные) методы прогнозирования. Общая характеристика экспертных методов прогнозирования. Индивидуальные и коллективные экспертные оценки. Аналитические экспертные оценки, интервью, анкетирование. Метод Дельфи. Обработка результатов экспертизы. Коэффициенты компетентности экспертов. Коэффициент парной корреляции ранжировок экспертов.

6. Комплексные (многофакторные) системы прогнозирования. СистемаПАТТЕРН. Система ПАТТЕРН и ее структура. Основные элементы системы. Дерево целей. Коэффициенты относительной важности. Коэффициенты состояния и сроков разработок. Коэффициенты взаимной полезности. Сценарий и его основные разделы. Обработка и использование экспертных оценок в системе ПАТТЕРН.

7. Прогнозирование научно-технического прогресса. Социально-экономические проявления НТП. Макроэкономическое моделирование НТП. Структура НТП. Модель в виде функции Солоу. Методы прогнозирования, основанные на анализе открытий и патентов.

8. Проблема мультиколлинеарности в эконометрическом моделировании. Мультиколлинеарность: определение, виды, последствия, инструменты обнаружения. Методы устранения мультиколлинеарности на примерах эконометрического моделирования производственной сферы.

9. Эконометрические модели с распределенными лагами. Оценка регрессионных моделей с распределенными лагами. Распределенные лаги в инвестиционных процессах.

10. Системы одновременных уравнений. Эконометрическая модель спроса-предложения как пример системы одновременных уравнений. Проблемы оценки параметров системы одновременных регрессионных уравнений. Проблема идентификации системы.

11. Основы моделирования актуарных расчетов в пенсионных системах и схемах. Принципиальные особенности финансирования пенсионного обеспечения и медицинских расходов. Пенсионные системы и методы их финансирования. Классификация пенсионных схем. Базовые принципы актуарных расчетов. Нетто- и брутто-премии, тарифы страхования.

12. Моделирование финансовых потоков при сберегательном обеспечении пенсий. Математические основы расчетов по сберегательным схемам. Определение размера пенсии по накоплениям или сумме взносов.

13. Моделирование регулярных страховых аннуитетов. Модели страхового потока платежей. Таблицы смертности. Вероятности, связанные с жизнью одного или нескольких лиц. Стандартные коммутационные функции. Актуарная стоимость регулярных страховых аннуитетов.

14. Дискретный марковский процесс с дискретным и непрерывным временем. Примеры из финансово-экономической области.

15. Пуассоновский поток событий и его связь с дискретным марковским процессом. Примеры из финансово-экономической области.

16. Финальные вероятности состояний системы. Процесс гибели и размножения. Примеры из финансово-экономической области.

17. Многоканальная система массового обслуживания с ожиданием и ограничением на длину очереди. Примеры из финансово-экономической области.

18. Многоканальная система массового обслуживания без ограничения на длину очереди, но с ограничением на время ожидания в очереди. Примеры из финансово-экономической области.

19. Применение теории графов в задачах управления. Основные понятия теории графов. Экстремальные пути и контуры в графах. Примеры применения теории графов для решения практических задач.

20. Детерминированные модели календарно-сетевого планирования и управления. Элементы и понятия сетевой модели: работы (операции) и события, путь, критический путь. Временные характеристики сетевых графиков. Порядок и правила построения сетевых графиков. Решение задач сетевого планирования и управления в детерминированном случае: метод критического пути (CPM ─ Critical Path Method).

21. Стохастические модели календарно-сетевого планирования и управления. Элементы и понятия сетевой модели. Временные характеристики сетевых графиков. Порядок и правила построения сетевых графиков. Сетевое планирование и управление в условиях неопределенности (метод PERT ─ Program Evaluation and Review Technique).

22. Модели оптимального управления запасами. Основные понятия в теории управления запасами. Статические детерминированные модели управления запасами (без дефицита, с дефицитом). Стохастические модели управления запасами.

23. Концепция эффективных рынков и модель экономического случайного блуждания финансовых индексов.

24. Определение ожидаемого уровня доходности и стандартного отклонения доходности портфеля ценных бумаг.

25. Рыночная модель.

26. Модель оценки финансовых активов (САРМ).

27. Теория арбитражного ценообразования (APT).

28. Общая схема расчета VaR. Линейная трансформация.

29. Аппроксимация структуры портфеля. Аппроксимация ключевого вектора.

30. Имитация непрерывных случайных величин методом обратной функции. Алгоритм имитации непрерывных случайных величин по методу обратной функции.

31. Виды теоретических распределений вероятности, применяемых в имитационном моделировании экономических систем.

32. Обработка результатов имитационного моделирования. Оценка вероятности, математического ожидания, дисперсии сгруппированных данных. Количество реализаций, обеспечивающих заданную точность.

33. Информация и принятие решений. Понятие информации. Цель информатизации. Как передаётся информация? Как измеряется количество информации? Что можно делать с информацией? Какими свойствами обладает информация? Что такое обработка информации? Что такое информационные ресурсы и информационные технологии? Что понимают под информатизацией общества? В каком виде существует информация?

34. Локальные и глобальные сети. Способы соединения компьютеров в сеть. Линейная сеть. Кольцевая сеть. Древовидная сеть. Звездообразная сеть. Ячеистая сеть. Полносвязанная сеть. Архитектура сети. Ethernet. Arcnet. Token Ring. FDDI. АТМ. Классификация компьютерных сетей по степени географического распространения. Работа беспроводных сетей. Сеть Интернет. Как связываются между собой сети в Интернет?

35. Экономическая информация. Носители информации. Классификаторы экономических показателей, методы их кодирования. Система классификации и кодирования информации. Система документации. Система документооборота информационных потоков. Внутреннее представление информационного обеспечения.

 36. Анализ временных рядов. Временные ряды экономических показателей, их свойства как информационных объектов и способы представления. Идентификация модели временных рядов. Систематическая составляющая и случайный шум. Два общих типа компонент временных рядов. Анализ тренда. Анализ сезонности.

37. Нейронные сети - класс аналитических методов, построенных на (гипотетических) принципах обучения мыслящих существ и функционирования мозга. Применение технологий Нейронных сетей для решения задач моделирования и прогнозирования.

 38. Новые информационные технологии в экономических информационных системах. Технология Knowledge discovery in databases (KDD– «обнаружение знаний в базах данных»). Технология Data mining (исследование данных). Аналитические исследования больших массивов информации экономического характера. Data mining как естественное развитие концепции хранилищ данных (Data Warehousing).

39. Концепция банка данных. Системы управления базами данных. Основные функции СУБД. Непосредственное управление данными во внешней памяти. Управление транзакциями. Журнализация. Поддержка языков БД. Типовая организация современной СУБД. Ранние и современные подходы к организации БД. Системы, основанные на инвертированных списках, иерархические и сетевые СУБД, реляционные СУБД.

40. Проектирование баз данных. Проектирование реляционных баз данных с использованием Case-технологий (пакет ErWin).

2.5. Критерии оценки знаний, показанных выпускником
на итоговом экзамене

Учитывая, что готовность выпускника к профессиональной деятельности является основной целью образовательной программы, предлагается учитывать следующие требования, по которым можно судить о соответствии выпускника требованиям ГОС ВПО:

- владение категориальным аппаратом экономической теории на уровне понимания и свободного воспроизведения;

- знание основных теоретических положений и ключевых концепций всех учебных модулей;

- умение самостоятельно анализировать конкретные экономические ситуации на микро- и макроэкономическом уровнях и правильно оценивать современную экономическую политику государства;

- навыки работы с информационными базами данных, оценки достоверности и качества информации, проведения экономико-статистического анализа.

За ответ на вопрос выставляется25-30 баллов, если в логических рассуждениях и аргументации исходных предпосылок нет ошибок.

Знания студента по изложенному вопросу оцениваются на 20-24 баллов, если аргументация базовых посылок не полна, имеется несколько несущественных ошибок в логических рассуждениях.

Студенту выставляется оценка 15-23 балла, если им демонстрируется поверхностное знание вопроса, имеются провалы в логических рассуждениях и аргументации основных положений.

Оценка ниже 15 баллов свидетельствует о том, что студент не продемонстрировал необходимого уровня освоения соответствующего учебного модуля.

    Дополнительно комиссия может выставить до 10 баллов, характеризующих общее впечатление о выпускнике, в том числе за проявленную общую эрудицию, умение ориентироваться в обстановке, грамотно выражать мысли, проявленные знания в смежных вопросах.

Сумма выставленных баллов составляет оценку за ответ по 100-бальной системе. При выставлении оценки в ведомость ее следует перевести в общепринятую 5-балльную систему.

Оценка 86-100 баллов – «отлично», 70-85 баллов – «хорошо», 51-69 баллов – «удовлетворительно».

Сумма 51 балл является пороговой и минимальной, соответствующей оценке «удовлетворительно». Данная оценка соответствует способности выпускника решать задачи профессиональной деятельности в типовых ситуациях без ошибок принципиального характера.

Ниже порогового значения лежит область несоответствия уровня подготовки выпускника требованиям ГОС ВПО, что влечёт за собой неприсвоение ему квалификации.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если материал излагается непоследовательно, неаргументированно, бессистемно, ответы на вопросы выявили несоответствие уровня усвоения основных учебных модулей требуемой квалификации.

2.6. Методические материалы, определяющие процедуру
государственного итогового междисциплинарного экзамена

Общие положения

К государственному экзамену допускаются студенты, успешно выполнившие требования учебного плана по всем дисциплинам. После успешной защиты отчёта о преддипломной практике и представления на кафедру выпускной квалификационной работы в двух экземплярах, письменного отзыва научного руководителя, письменной внешней рецензии и других сопроводительных материалов, заведующий кафедрой (или его заместитель) решает вопрос о допуске студента к сдаче государственного экзамена. Студенты, не сдавшие вовремя на кафедру выпускную работу и необходимые сопроводительные материалы, не допускаются к сдаче государственного экзамена и защите выпускной работы.

Государственный экзамен проводится по билетам в устной форме. Каждый билет состоит из трёх заданий. Во время экзамена студенты могут пользоваться Программой итогового междисциплинарного экзамена, а также учебными программами по соответствующим дисциплинам.

2.6.2. Подготовка аудитории для проведения государственного итогового
междисциплинарного экзамена

Экзамен проводится в аудитории, которая заранее определяется центром по координации и планированию обучения и готовится сотрудниками Учебного комплекса. В ней оборудуются места для экзаменационной комиссии, секретаря комиссии и индивидуальные места для студентов.

К началу экзамена в аудитории должны быть в наличии:

- Приказ о составе государственной экзаменационной комиссии;

- Программа сдачи государственного экзамена и программы по соответствующим дисциплинам;

- Фонд оценочных средств для итоговой государственной аттестации выпускников Финансовой академии;

- Экзаменационные билеты в запечатанном конверте;

- Список студентов, сдающих экзамен;

-  Зачётно-экзаменационная ведомость для выставления оценок

- Сведения о выпускниках, сдающих экзамены, подготовленные в деканате института;

- Зачётные книжки;

- Протоколы сдачи экзамена;

- Бумага со штампом Финансовой академии.