Дисциплины специализации

Системный подход к структуризации риска. Классификации рисков. Математические модели объективных (страховых) рисков. Методы количественной оценки рисков. Модели индивидуального риска. Модель аккумуляции риска. Математические методы риск-менеджмента.

Роль прогнозирования в принятии управленческих решений. Временные ряды иих предварительный анализ. Разложение временных рядов на компоненты. Прогнозная экстраполяция. Методы выделения тренда. Типовые функции трендов и их экономические примеры. Интуитивные (экспертные) методы прогнозирования. Индивидуальные и коллективные экспертные оценки. Аналитические экспертные оценки. Обработка результатов экспертизы. Комплексные (многофакторные) системы прогнозирования. Прогнозирование научно-технического прогресса.

Основные аспекты эконометрического моделирования. Мультиколлинеарность: определение, виды, последствия, инструменты обнаружения. Эконометрические модели с распределенными лагами. Системы одновременных уравнений. Эконометрическая модель спроса-предложения.

Риски страхователя и страховщика, оценивание их характеристик в зависимости от условий страхового договора. Моделирование регулярных страховых аннуитетов. Модели страхового потока платежей. Актуарная стоимость регулярных страховых аннуитетов. Актуарные расчеты в страховании жизни и пенсионном страховании, коммутационные функции и их использование при страховании. Моделирование финансовых потоков при сберегательном обеспечении пенсий.

Марковские процессы и теория массового обслуживания. Дискретный Марковский процесс с дискретным и непрерывным временем. Пуассоновский поток событий и его связь с дискретным марковским процессом. Финальные вероятности состояний системы. Процесс гибели и размножения. Многоканальная система массового обслуживания. Модели управления запасами и сетевые модели. Применение теории графов в задачах управления. Детерминированные модели календарно-сетевого планирования и управления. Стохастические модели календарно-сетевого планирования и управления. Модели оптимального управления запасами.

 Имитация непрерывных случайных величин методом обратной функции. Виды теоретических распределений вероятности, применяемых в имитационном моделировании экономических систем. Обработка результатов имитационного моделирования.

Концепция эффективных рынков и модель экономического случайного блуждания финансовых индексов. Определение ожидаемого уровня доходности и стандартного отклонения доходности портфеля ценных бумаг. Рыночная модель. Модель оценки финансовых активов (САРМ). Теория арбитражного ценообразования (APT).

 Общая схема расчета VaR. Линейная трансформация. Аппроксимация структуры портфеля. Аппроксимация ключевого вектора.

Информация и принятие решений. Технические основы информационных систем. Понятие информации. Локальные и глобальные сети. Экономические информационные системы. Экономическая информация. Временные ряды экономических показателей, их свойства как информационных объектов и способы представления. Нейронные сети. Применение технологий Нейронных сетей для решения задач моделирования и прогнозирования. Новые информационные технологии в экономических информационных системах. Базы данных.  Концепция банка данных. Системы управления базами данных. Основные функции СУБД. Проектирование баз данных.

Литература

1.Автоматизированные информационные технологии: Учебное пособие Под ред. Т.В. Воропаевой, В.Б. Либермана, А.И. Никифорова М.: Финансовая академия 2002 г.

2.Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник для вузов. Под ред. Г.А. Титаренко. М.: ЮНИТИ, 1998.

3. Айвазян С.А. Основы эконометрики. Том 2. М.: ЮНИТИ, 2001.

4. Бережная Е.В., Бережной В.И. Математические методы моделирования экономических систем. М.: Финансы и статистика, 2001.

5. Бородич С.А. Эконометрика. Минск: Новое знание, 2001 г.

6. Бурков В.Н., Заложнев А.Ю., Новиков Д.А. Теория графов в управлении организационными системами. М.: Синтег, 2001.

7.  Бывшев В.А. Введение в эконометрию. Ч.2, М.: ФА, 2003.

8.  Э.Г. Дадян «Современные Базы Данных: основы». Учебно-методическое пособие в двух частях. Часть 1,2, 2004.

9. Емельянов А.А. Имитационное моделирование экономических процессов. М.: Финансы и статистика, 2002.

10. Информатика: Учебник 4-е изд./Под ред. Н.В.Макаровой М.: Финансы и статистика, 2001.

11. Исследование операций в экономике: Учебное пособие для вузов. Под ред. Н.Ш. Кремера. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997

12. Компьютерные системы и сети: Учеб. пособие/ В.П. Косарев и др. /Под ред. В.П. Косарева и Л.В. Еремина. М.: Финансы и статистика, 2001

13. .Лабскер Л.Г. Вероятностное моделирование в финансово-экономической области. М.: Альпина Паблишер, 2002.

14. Лабскер Л.Г., Бабешко Л.О. Теория массового обслуживания в экономической сфере. М.: «Банки и биржи», «ЮНИТИ», 1998.

15. Лемер Ж. Автомобильное страхование//Актуарные модели. М.: Янус-К., 1998.

16.  Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. М.: Дело, 1997.

17. С.В.Маклаков «BPwin и ERwin CASE-средства разработки информационных систем». М.: "ДИАЛОГ-МИФИ", 2000.

18. Мельников А.В. Риск-менеджмент. Стохастический анализ рисков в экономике финансов и страхования. М.: АНКИЛ, 2001.

19. Нейман В.Г. Компьютерное моделирование экономики. М.: Диалог, 2002.

20. Салин В.Н., Абламская Л.В., Ковалев О.Н. Математико-экономическая методология анализа рисковых видов страхования. М.: Анкил, 1997.

21. Статистическое моделирование и прогнозирование. Учебное пособие под редакцией А. Гранберга. М.: 1990.

22. Уильямс Ф. Шарп, др. Инвестиции, М.: Инфра-М, 2001,

23. Четыркин Е.М. Актуарные расчеты. М.: ДЕЛО, 2002.

2.4. Совокупность заданий,
предназначенных для предъявления на экзамене

Государственный экзамен проводится по билетам в устной форме. Каждый билет состоит из трёх заданий, соответствующих трём ОУМ. Все задания билета имеют одинаковый вес. Подготовленные билеты утверждаются Ученым Советов по специальности. До начала экзамена они хранятся в сейфе кафедры в запечатанном конверте.

Формирование экзаменационных билетов происходит на основе приведенной ниже совокупности заданий.