Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь  


Взаимосвязь активных и пассивных операций                     банка




Банки для осуществления своей деятельности должны располагать определённой суммой денежных средств. Источники банковских ресурсов образуются в результате проведения банком пассивных операций. Банковские ресурсы– это собственный капитал банка, а также средства привлечённые банком в результате проведения пассивных операций (в части превышения пассивов над активами) и используемые для проведения активных операций.

Банки рассматривают свои портфели активных и пассивных операций как единое целое, которое определяет роль совокупного портфеля банка в достижении его целей – высокой прибыли и приемлемого уровня риска. Совместное управление активами и пассивами даёт банку инструментарий для защиты депозитов и займов от воздействия колебаний циклов деловой активности и сезонных колебаний, а также средства для формирования портфеля активов, которые способствуют реализации целей банка. Суть управления активов и пассивов банка заключается в формировании стратегий и осуществления мероприятий, которые приводят структуру баланса банка в соответствие с его стратегическими направлениями. Обычно, основная цель управления активами и пассивами состоит в максимизации или, по меньшей мере, в стабилизации величины маржи банка (разности между процентными поступлениями и процентными издержками) при приемлемом уровне риска. Главной задачей является координирование решений относительно активов и пассивов внутри каждого отдельного банка для достижения наиболее важных целей.



Между активами и пассивами существует не только количественная временная связь, но и стоимостная. Рост стоимости пассивов вызывает рост стоимости активов. Если у банка происходит удорожание ресурсов, то он должен искать сферы приложения ресурсов, которые обеспечат более высокий доход. При отсутствии чёткой координации всех сфер банковской деятельности может возникнуть угроза платёжеспособности и ликвидности банка.

В мировой практике сложилось несколько подходов к управлению банковскими активами. При том или ином подходе к управлению руководство банка по-разному распределяет ресурсы между различными группами активов.

 Первичный резерв  ликвидности  
В основе метода «общего фонда средств» лежит идея распределения совокупной суммы банковских ресурсов (общего фонда средств) между различными видами активов, независимо от источника образования ресурсов, исходя из необходимости поддержать определённый уровень ликвидности и получения дохода. Для осуществления конкретной активной операции в соответствии с данной моделью не имеет значения, из какого источника поступили средства: от вкладов до востребования или от срочных вкладов (рис. 1).

 

 

 


Рис. 1. Управление активами банков методом «общего фонда средств»

Примечание. Источник: [25, c. 124].

 

При другом методе управления – «банки внутри банков»- формирование активов осуществляется в зависимости не только от общей суммы, но и от структуры привлечённых ресурсов. Так, большая доля средств, мобилизованных с помощью вкладов до востребования, должна помещаться в первичные и вторичные резервы, а доля срочных вкладов в ссуды и инвестиции. В соответствии с этим методом определяется несколько «центров ликвидности– прибыльности», используемых для размещения средств, привлечённых из разных источников. Такие центры получили название «банков внутри банка». В банке как бы существует «банк вкладов до востребования», «банк срочных вкладов», «банк основного капитала» (рис. 2).

 

 

 


Рис. 2. Управление активами банков методом «баков внутри банка»

( метод конверсии средств)

Примечание. Источник: [25, c. 126].

 

Установив принадлежность средств к различным «банкам» с точки зрения их ликвидности и прибыльности, руководство банка определяет порядок их размещения из каждого «банка». Размещение средств из каждого «банка» осуществляется независимо от других «банков».

 

Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой



Читайте также:
Генезис конфликтологии как науки в древней Греции: Для уяснения предыстории конфликтологии существенное значение имеет обращение к античной...
Организация как механизм и форма жизни коллектива: Организация не сможет достичь поставленных целей без соответствующей внутренней...
Как вы ведете себя при стрессе?: Вы можете самостоятельно управлять стрессом! Каждый из нас имеет право и возможность уменьшить его воздействие на нас...



©2015-2020 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (141)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы



(0.023 сек.)
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7