Приведенная форма модели одновременных регрессионных уравнений. Причины, вызывающие необходимость построения приведенной формы модели

60. Примеры практической постановки задач систем одновременных уравнений: модель 1 спроса и предложения, модель 2-кейнсианская модель спроса и предложения.Эндогенные лаговые переменные. Кейнсианская модель AD - AS — базовая для анализа процессов выпуска товаров и услуг и уровня цен в экономике. Она позволяет выявить факторы (причины) колебаний и последствия.Кривая совокупного спроса AD — количество товаров и услуг, которое способны приобрести потребители при сложившемся уровне цен. Точки на кривой представляют собой комбинации выпуска (Y) и общего уровня цен (Р), при которых рынки товаров и денег находятся в равновесии (рис. 25.1).Лаговые эндогенные - это переменные значении, которых измерены в прошлый момент времени и являются известными т.е. заданными.

61. Идентификация систем. Предопределенные переменные системы одновременных уравнений.Идентификация систем — математический аппарат для построения математических моделей динамической системы по измеренным данным. Предопределенные переменные, к которым относятся:

1) обычные экзогенные переменные, они заранее предопределены, так как объясняются фактами, лежащими вне модели;

2) лаговые экзогенные переменные, они заранее предопределены, так как их значения принадлежат предшествующим периодам и объясняются вне модели;

3) лаговые эндогенные переменные, их предопределенность следует из предшествующего объяснения в эконометрической модели.

4) Совместно зависимые переменные, которые определяются не одним уравнением, а одновременными уравнениями модели.

5) Возмущающие переменные, т.е. экономические величины, не входящие в уравнения эконометрических моделей, но оказывающие влияние на совместно зависимые переменные.

62. Классы структурной модели относительно идентифицируемости регрессионных уравнений. Необходимое условие идентификации:

- D + 1 = H - условие означает, что уравнение идентифицируемо

- D + 1 < H - неравенство означает, что уравнение неидентифицируемо;

- D + 1 > H – т.е. уравнение сверхидентифицируемо, где H – число эндогенных переменных в уравнении системы, D – число предопределенных переменных, отсутствующих в уравнении, но присутствующих в системе.

Достаточное условие идентификации заключается в том, что определитель матрицы, составленный из коэффициентов при переменных в исследуемом уравнении, не равен нулю, а ранг этой матрицы не менее числа эндогенных переменных системы без единицы.

Выполняя задачи по эконометрике, при решении идентифицируемого уравнения применяют косвенный метод наименьших квадратов, для решения сверхидентифицированных и неидентифицированных уравнений применяется двухшаговый метод наименьших квадратов.