Тема: Анализ временных рядов

 

Вопрос: Временной ряд – это

А) неупорядоченный во времени набор наблюдений;

*Б) упорядоченная во времени последовательность наблюдений;

В) набор наблюдений, за несколькими статистически обследованными объектами;

Г) последовательность моментов времени .

 

Вопрос: Стационарный временной ряд – это ряд, в котором

А) объясняемая переменная не зависит от времени;

Б) остатки временного ряда не зависят от времени;

*В) среднее значение, дисперсия и ковариация объясняемой переменной не зависят от времени;

Г) среднее значение переменной не зависит от времени.

 

Вопрос: Тренд временного ряда – это

А) случайные его отклонения, как результат воздействия случайных, внешних факторов;

Б) циклическая его компонента, как результат воздействия циклов экономической, демографической или астрофизической природы;

В) сезонная его компонента, формирующая периодически повторяемые в определенное время года колебания анализируемого признака;

*Г) компонента, формирующая в длительной перспективе общую тенденцию изменения анализируемого признака.

 

Вопрос: Пусть -объясняемая переменная, -тренд, -сезонная компонента, -циклическая компонента, -случайная компонента. Мультипликативная модель временного ряда имеет вид

А) Y=T+C+S+ε;

*Б) ;

В) ;

Г) .

 

Вопрос: Дан временной ряд 2, 7, 60, 112, 204, 331, 501, 703, 950. Посчитав первые, вторые и третьи разности уровней ряда, а также цепные коэффициенты роста, выберите функцию, наиболее подходящую для построения тренда:

А) линейная :

Б) экспоненциальная :

В) квадратичная :

*Г) кубическая :

 

Вопрос: Дан временной ряд 1,2,2,3,1,2,3,3,3,4,3,2,3,4,5,7,10. Поставим гипотезу о существовании тренда. По критерию «восходящих» и «нисходящих» серий эта гипотеза

А) принимается;

*Б) отвергается.

 

Вопрос: Строится аддитивная модель временного ряда . Выберите правильную последовательность действий: А) Выравнивание исходного ряда методом скользящей средней. Расчет значений сезонной компоненты S; Б) Расчет ошибок.; В) Расчет полученных по модели значений ; Г) Аналитическое выравнивание уровней и расчет значений Т с использованием полученного уравнения тренда.; Д) Устранение сезонной компоненты из исходных уровней ряда и получение выровненных данных :

А) А, Д, Г, Б, В;

*Б) А, Д, Г, В, Б;

В) Г, А, Д, В, Б;

Г) Д, А, Г, В, Б.

 

Вопрос: Авторегрессионная модель -го порядка (или модель ) имеет вид:

*А)

Б)

В)

Г)

 

Вопрос: Модель скользящей средней q-го порядка (или модель MA(q)) имеет вид:

А)

Б)

*В)

Г)

 

Вопрос: Авторегрессионная модель скользящей средней порядков p и q соответственно (или модель ARMA(p,q)) имеет вид:

А)

Б)

В)

*Г)

 

Вопрос: По авторегрессионной модели скользящей средней, как правило, можно получить

*А) прогноз, эффективный в краткосрочной перспективе;

Б) долгосрочный прогноз.

 

Вопрос: Марковским случайным процессом называется модель

*А) AR(1);

Б) MA(1);

В) ARMA(1,1);

Г) AR(2).

 

Вопрос: Рассмотрим модель Условие устойчивости этой модели:

А)

Б)

*В)

Г)

 

Вопрос: Модель с распределенными лагами DL(p) имеет вид:

А)

Б)

В)

*Г)

 

Вопрос: Авторегрессионная модель с распределенными лагами ADL(p,q) имеет вид:

*А)

Б)

В)

Г)

 

Вопрос: Аддитивная модель временного ряда имеет вид:

А) ;

*Б) ;

В) .

 

Вопрос: Мультипликативная модель временного ряда имеет вид:

*А) ;

Б) ;

В) .

 

Вопрос: Коэффициент автокорреляции:

*А) характеризует тесноту линейной связи текущего и предыдущего уровней ряда;

Б) характеризует тесноту нелинейной связи текущего и предыдущего уровней ряда;

В) характеризует наличие или отсутствие тенденции.

 

Вопрос: Аддитивная модель временного ряда строится, если:

*А) значения сезонной компоненты предполагаются постоянными для различных циклов;

Б) амплитуда сезонных колебаний возрастает или уменьшается;

В) отсутствует тенденция.

 

Вопрос:. Мультипликативная модель временного ряда строится, если:

А) значения сезонной компоненты предполагаются постоянными для различных циклов;

*Б) амплитуда сезонных колебаний возрастает или уменьшается;

В) отсутствует тенденция.

 

Вопрос: Критерий Дарбина-Уотсона применяется для:

*А) определения автокорреляции в остатках;

Б) определения наличия сезонных колебаний;

В) для оценки существенности построенной модели.

 

Вопрос: Каким методом можно воспользоваться для устранения автокорреляции?

*А) Обобщенным методом наименьших квадратов;

Б) Взвешенным методом наименьших квадратов;

В) Методом максимального правдоподобия;

Г) Двухшаговым методом наименьших квадратов.

 

Вопрос: С помощью каких методов нельзя устранить автокорреляцию остатков?

А) Обобщенным методом наименьших квадратов;

*Б) Взвешенным методом наименьших квадратов;

*В) Методом максимального правдоподобия;

*Г) Двухшаговым методом наименьших квадратов.

 

Вопрос: Как называется нарушение допущения о независимости остатков?

А) Мультиколлинеарность;

*Б) Автокорреляция;

В) Гетероскедастичность;

Г) Гомоскедастичность.

 

Вопрос: Какой из перечисленных методов не может быть применен для обнаружения автокорреляции?

А) Метод рядов;

*Б) критерий Дарбина-Уотсона;

В) тест ранговой корреляции Спирмена;

Г) тест Уайта.

 

Вопрос: Вопрос: Уравнение называется:

*А) линейным трендом;

Б) параболическим трендом;

В) гиперболическим трендом;

Г) экспоненциальным трендом.

 

Вопрос: Уравнение называется:

А) линейным трендом;

*Б) параболическим трендом;

В) гиперболическим трендом;

Г) экспоненциальным трендом.

 

Вопрос: Уравнение называется:

А) линейным трендом;

Б) параболическим трендом;

*В) гиперболическим трендом;

Г) экспоненциальным трендом.

 

Вопрос: Уравнение называется:

А) линейным трендом;

Б) параболическим трендом;

В) гиперболическим трендом;

*Г) экспоненциальным трендом.

 

Вопрос: Для выявления основной тенденции развития явления используются:

А) метод укрупнения интервалов;

*Б) метод скользящей средней;

В) индексный метод;

Г) расчет средней гармонической;

Д) аналитическое выравнивание.

 

Вопрос: Ряд динамики характеризует:

А) структуру совокупности по какому-либо признаку;

*Б) изменение значений признака во времени;

В) определенное значение варьирующего признака в совокупности;

Г) факторы изменения показателя на определенную дату или за определенный период.

 

Вопрос: Периодические колебания, возникающие под влиянием смены времени года называются…:

А) хронологическими;

*Б) сезонными;

В) тенденцией;

Г) случайными.

 

Вопрос: Автокорреляцией в статистике называется:

*А) корреляционная зависимость между последовательными уровнями временного ряда

Б) зависимость между цепными уровнями;

В) отклонения от тенденции;

 

Вопрос: Критерий Дарбина-Уотсона служит для:

А) проверки наличия тенденции в ряду динамики;

Б) проверки гипотезы о нормальном характере распределения ряда отклонений от тренда;

*В) обнаружения автокорреляции;

Г) проверки адекватности прогноза по уравнению тренда.

 

Вопрос: Вид уравнения тенденции динамики

А) Прямая;

Б) Теоретическая;

*В) Параболическая;

Г) Степенная;

Д) Экспоненциальная.

 

Вопрос: Ряд динамики состоит из:

А) частот;

Б) частостей;

*В) уровней;

Г) вариантов;

*Д) показателей времени.

 

Вопрос: Под экстраполяцией понимают нахождение неизвестных уровней:

*а) за пределами ряда динамики;

б) внутри ряда динамики;

в) в середине ряда динамики.

 

Вопрос: Аддитивная модель:

*А) представляет собой сумму компонент;

Б) представляет собой произведение компонент;

В) представляет собой сумму и произведение соответствующих компонент.

 

Вопрос: На рисунке изображена модель:

А) мультипликативная;

*Б) аддитивная.

 

Вопрос: На рисунке изображена модель:

*А) мультипликативная;

Б) аддитивная.

 

Вопрос: При построении модели временного ряда проводится расчет

А) количество периодов

Б) тесноты связи

*В) каждого уровня временного ряда

 

Вопрос: Коррелограммой называется

*А) график зависимости ее значений от величины лага

Б) зависимость между соседними уровнями ряда

В) количество периодов

 

Вопрос: Лаг -

*А) число периодов, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции

Б) зависимость между соседними уровнями ряда

В) теснота связи

 

Вопрос: Коэффициент автокорреляции уровней ряда измеряет

*А) зависимость между соседними уровнями ряда

Б) тесноту связи

В) количество периодов, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции