КРЕДИТНЫЕ РИСКИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ИМИ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

На тему: УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СПОСОБЫ ИХ СНИЖЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ КБ «МОСКОМПРИВАТБАНК»

АННОТАЦИЯ

Актуальность темы дипломной работы состоит в том, что для банков России показатели кредитного риска, характеризуемые просроченной и сомнительной задолженностью в их кредитных портфелях, в два-три раза превышают уровень аналогичных показателей банков развитых стран.

Предметом исследований дипломной работы является анализ основных инструментов и методов управления кредитными рисками в коммерческом банке

Объектом исследований дипломной работы является деятельность дочернего банка холдинга «Приват»(Украина) – МКБ «МосКомПриватбанк».

Цель дипломной работы проанализировать теорию кредитного риска, определить риски сопутствующие кредитным сделкам, проанализировать методы управления и оценки риска, выделить наиболее эффективные методы управления кредитными рисками и перспективу их развития.

Практическая ценность полученных результатов состоит в оценке состояния управления кредитными рисками и разработке предложений по перспективам развития системы управления кредитными рисками в МКБ «Москомприватбанк».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БАНКОВСКИЕ РИСКИ, КРЕДИТНЫЙ РИСК

Дипломная работа разработана в 2006 году, защищена в 2006 году.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1 КРЕДИТНЫЕ РИСКИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ИМИ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ

1.1 Основные риски банковских кредитных операций, их характеристики, измерение и методы управления

1.2 Банковский менеджмент как основа оптимизации банковских кредитных рисков

1.3 Роль ЦБ России в регулировании эффективности функционирования коммерческих банков

ГЛАВА 2 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ НА ПРИМЕРЕ КБ «МОСКОМПРИВАТБАНК»

2.1 Характеристика системы управления кредитными рисками в КБ «МосКомПриватбанк»

2.2 Анализ кредитоспособности заемщиков кредитных ресурсов как основа оптимизации кредитных рисков в КБ «МосКомПриватбанк»

2.3 Анализ залогов и гарантий в КБ «МосКомПриватбанк»

ГЛАВА 3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ РОССИИ

3.1 Создание резерва на возможные потери по кредитам в концепции Базельского Комитета банковского надзора («Базель2»)

3.2 Страхование кредитных рисков на примере ипотечных кредитов, лизинговых операций, делькредерного страхования

3.3 Хеджирование рисков валютных кредитов (операции на валютном рынке) ВЫВОДЫ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Банк – это кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

Банковский бизнес во всем мире выступает одной из самых важных отраслей экономики. Являясь высокотехнологичным, он в наибольшей степени восприимчив к происходящим изменениям как на макро, так и микроуровне. Как показывает практика, подобные изменения связаны с усиливающейся интернационализацией кредитных учреждений и рынков, совершенствованием банковского законодательства и современных компьютерных технологий, повышением уровня конкуренции, появлением на финансовых рынках новых банковских продуктов и услуг.

Банки выступают в роли своего рода «кровеносной системы» экономики, поэтому важно, чтобы банковская система государства функционировала без сбоев, стабильно и эффективно. От ее устойчивого развития во многом зависит успешность экономической деятельности предприятий и организаций, спокойствие и уверенность граждан в сохранности своих сбережений.

Кредитный риск представляет собой наиболее существенную составляющую банковских угроз, поскольку большинство банковских банкротств обусловлено невозвратом заемщиками кредитов и непродуманной политикой банка в области рисков.

Актуальность темы дипломной работы состоит в том, что для банков России показатели кредитного риска, характеризуемые просроченной и сомнительной задолженностью в их кредитных портфелях, в дватри раза превышают уровень аналогичных показателей банков развитых стран. Поэтому вопросы управления банковским кредитным риском, от своевременного решения которых зависит эффективность деятельности каждого конкретного банка и стабильность функционирования всей банковской системы страны, в сложившихся условиях приобретают первостепенное значение.

Цель дипломной работы проанализировать теорию кредитного риска, определить риски сопутствующие кредитным сделкам, проанализировать методы управления и оценки риска. Выделить наиболее эффективные методы управления рисками, позволяющие их максимально уменьшить, а также возможность их применения в банковской системе современной России. Выявить проблемы управления рисками, связанные с профессиональной банковской и российской общегосударственной спецификой, выявить методы совершенствования банковских методик, а также определить перспективы банковского менеджмента в управлении рисками.

Предметом исследований дипломной работы является анализ основных инструментов и методов управления кредитными рисками в коммерческом банке

Объектом исследований дипломной работы является деятельность дочернего банка холдинговой группы «Приват»(Украина) московского коммерческого банка «МосКомПриватбанк».

Основными задачами дипломного исследования были:

1. В главе 1 выполнить теоретический анализ кредитных рисков коммерческих банков и методы управления ими в банковской системе России:

проанализировать основные риски банковских кредитных операций, их характеристики и измерение

рассмотреть методы управления кредитными рисками (резервирование, страхование, хеджирование)

рассмотреть банковский менеджмент как основу оптимизации банковских кредитных рисков

проанализировать роль ЦБ России в регулировании эффективности функционирования коммерческих банков

2. В главе 2 выполнить анализ эффективности управления кредитными рисками в коммерческих банках на примере МКБ «Москомприватбанк»:

исследовать характеристики системы управления кредитными рисками в МКБ «МосКомПриватбанк»

провести анализ кредитоспособности заемщиков кредитных ресурсов как основу оптимизации кредитных рисков в МКБ «МосКомПриватбанк»

провести анализ залогов и гарантий в МКБ «МосКомПриватбанк»

3. В главе 3 предложить основные направления повышения эффективности управления кредитными рисками коммерческих банков России:

целесообразность создания резерва на возможные потери по кредитам в концепции Базельского Комитета банковского надзора («Базель2»);

эффективность направления страхования кредитных рисков на примере ипотечных кредитов, лизинговых операций, делькредерного страхования;

эффективные методы хеджирования рисков валютных кредитов (операции на валютном рынке);

Исследовательские приемы, примененные в дипломной работы – количественные и качественные методы оценки эффективности работы коммерческих банков, методы ретроспективного экономического анализа результатов деятельности банка (горизонтальновертикальные статистические разрезы).

При подготовке дипломной работы были использованы работы известных экономистов: Лаврушина И.О., Жукова Е.Ф., Стояновой Е.С., Дека М. и др., финансовоэкономические журналы, федеральные законы " О Центральном Банке РФ", " О банках и банковской деятельности", инструкции и отчеты ЦБ РФ, финансовая отчетность МКБ «Москомприватбанк» за 2004 –2005 годы.

Результаты исследований могут быть применены при формировании политики управления кредитными рисками в процедурах кредитования коммерческих банков России.

ГЛАВА 1

КРЕДИТНЫЕ РИСКИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ИМИ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ