Сущность и назначение прогнозирования на основе временных рядов

Практическое использование прогнозирования в эконометрике

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ......................................................................................................... 3

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ........................................................................... 6

1.1. Сущность и назначение прогнозирования на основе временных рядов... 6

1.2. Методика применения авторегрессивных моделей.................................. 14

1.3. Методика применения моделей скользящей средней в эконометрике.... 22

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ........................................................................... 26

ЗАКЛЮЧЕНИЕ................................................................................................. 36

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ................................................................................ 37

ПРИЛОЖЕНИЯ................................................................................................ 38

ВВЕДЕНИЕ

Термин эконометрия (эконометрика) был введен в научную литературу в 1930 году норвежским статистиком Рагнаром Фришем[1] для обозначения нового направления научных исследований, возникшего из необходимости научно-обоснованного подтверждения и доказательства концепций и выводов экономической теории результатами количественного анализа рассматриваемых процессов. В этой связи можно сказать, что основная задача эконометрики состоит в построении моделей специфического типа (эконометрических моделей), описывающих взаимообусловленное развитие социально-экономических процессов, на основе информации, отражающей распределение их уровней во времени или (и) в пространстве однородных объектов. Эти модели используются в анализе и прогнозировании общих закономерностей и конкретных количественных характеристик рассматриваемых процессов, определении управляющих воздействий. Вследствие этого в самом широком толковании эконометрию можно рассматривать как объединение ряда дисциплин – экономической теории (включая микро- и макроэкономику, социальную сферу), социально-экономической статистики и теории измерения общественных процессов, математической статистики и методов экономико-математического моделирования.

Каждая из перечисленных дисциплин играет свою роль в эконометрическом исследовании. Экономическая теория занимается вопросами разработки концепций относительно законов развития исследуемых процессов с учетом их взаимосвязей; социально-экономическая статистика и теория измерений – выражением количественных и качественных состояний этих процессов (как правило, в последовательные периоды (моменты) времени) в виде набора логически непротиворечивых и содержательных показателей; методы экономико-математического моделирования – разработкой моделей взаимосвязей между рассматриваемыми процессами, адекватно отражающими экономические концепции в рамках выбранной системы показателей; математическая статистика – собственно построением самих моделей (т. е. оценкой их параметров), проверками гипотез относительно их адекватности тенденциям процессов, значимости взаимосвязей между ними, оценками неопределенности в полученных результатах, вызванной систематическими и случайными ошибками и т. п.

При этом обычно предполагается, что систематические ошибки в результатах возникают вследствие использования неадекватной тенденциям исследуемых процессов концепции относительно их взаимосвязей, систематических ошибок измерений их уровней, неправильно выбранной спецификации модели и ряда других причин объективного и субъективного характера.

Причинами существования случайной ошибки модели, как правило, являются случайные ошибки измерения процессов, невозможность учета в модели случайных воздействий множества незначимых с точки зрения экономической теории факторов и другие подобные причины.[2]

Таким, образом, учитывая все вышеизложенное, тема, выбранная для написания курсовой работы является актуальной.

Цель данной работы – исследовать методы прогнозирования и рассмотреть их практическое использование в эконометрике.

Задачами данной работы являются:

· Рассмотреть методику применения моделей скользящей средней в эконометрике;

· Изложить методику применения авторегрессивных моделей;

·  Выявить сущность и назначение прогнозирования на основе временных рядов;

· применить напрактике рассмотренные теоретические аспекты применения прогнозирования в эконометрике.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Сущность и назначение прогнозирования на основе временных рядов

Рассмотрим особенности разработки прогнозов стационарного процесса – временного ряда, описываемого обобщенной моделью авторегрессии-скользящего среднего порядка (k,m)[3]:

где  в общем случае представляет собой центрированную переменную с математическим ожиданием m.

Таким образом, данную модель можно переписать в несколько измененном виде:

 (1)

и после очевидных упрощений – в следующем виде:

 (2)

Предположим, что оценки математического ожидания ошибок и оценок коэффициентов модели были получены на основе временного ряда у₁, у₂,..., у_T.