Расчет прогнозных значений экономического показателя

Составим прогноз на 4 квартала вперед (т.е. на 1 год, с t=17 по t=20). Максимальное значение t, для которого могут быть рассчитаны коэффициенты a ( t ), b ( t )  определяется количеством исходных данных и равно 16. Рассчитав значения a (16) и b (16) (см. табл.3.3), по формуле 3.1 можно определить прогнозные значения экономического показателя Y_p( t ). Для t=17 имеем:

Y_p(17)=Y_p(16+1)=[a(16)+1* b (16)]*F(16-+1-4)=[a(16)+1* b (16)]*F(13)=

 = [ 409,21 + 1 * 6.26]* 0,9360 = 388,9

Аналогично находим Y_p(18), Y_p(19) и Y_p(20)

Y_p(18)=Y_p(16+2)=[a(16)+2*b(16)]*F(16-+2-4)=[a(16)+2*b(16)]*F(14)=

 = [409,21 + 2 * 6.26] *0,9826 = 414,4

Y_p(19)=Y_p(16+3)=[a(16)+3*b(16)]*F(16-+3-4)=[a(16)+3*b(16)]*F(15)=

= [409,21 + 3 * 6.26] * 1,0256 = 438,9

Y_p(20)=Y_p(16+4)=[a(16)+4*b(16)]*F(16-+4-4)=[a(16)+4*b(16)]*F(16)=

 = [409,21 + 4 * 6.26 ] * 1,0268 = 445,9

В приложении 1 проводится сопоставление фактических и расчетных данных. Здесь же показаны прогнозные значения цены акции на 1 год вперед. Из рисунка приложения 1 видно, что расчетные данных хорошо согласуются с фактическими, что говорит об удовлетворительном качестве прогноза.

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

В заключение данного курсового проекта, можно сделать выводы.

Таким образом, при эконометрическом исследовании имеют место две стороны проблемы обеспечения высокого качества его результатов – качественная и количественная. Качественная заключается в установлении соответствия между построенной эконометрической моделью и лежащей в ее основе концепцией, а количественная – в точности аппроксимации (подгонки) имевшихся количественных и качественных характеристик рассматриваемых процессов данными модельных расчетов.

В конкретных научных исследованиях “концептуальные” и собственно “вычислительные”, прикладные аспекты эконометрии нередко отделяются друг от друга. В каждом из них имеют место свои проблемы, нерешенные задачи. Основной задачей “вычислительной” эконометрии является собственно построение адекватной тенденциям рассматриваемых процессов эконометрической модели. Исследованию проблем построения таких моделей в данной работе и будет уделено основное внимание.

Построение эконометрической модели является центральной проблемой любого эконометрического исследования, поскольку ее “качество” непосредственно определяет достоверность и обоснованность результатов анализа тенденций развития, прогнозов рассматриваемых социально-экономических процессов, а также вытекающих из них выводов, в том числе и по вопросам разработки необходимых управленческих мероприятий.

В эконометрических исследованиях обычно предполагается, что закономерности моделируемого процесса складываются под влиянием ряда других явлений, факторов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 

1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики: Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ, 1998.

2. Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов. Прогноз и управление/Пер. в анг./ – М.: Мир, 1974.

3. Грубер Й. Эконометрия 1: Введение во множественную регрессию и эконометрию. Ч.1,2,3. Б.м.: Б.и., 1993.

4. Джонстон Дж. Эконометрические методы. М.: Статистика, 1980.

5. Доугерти К. Введение в эконометрику. М.: ИНФРА – М., 1997.

6. Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ: В 2-х кн. М.: Финансы и статистика, 1987-88.

7.  Исследование операций в экономике: Учеб. Пособие для вузов/ Н.Ш. Кремер, Б.А. Прутко, И.М. Тришин, М.Н. Фридман; Под ред. Проф. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ, 2004. – 407 с.

8. Кейн Э. Экономическая статистика и эконометрика. М.: Статистика, 1977.

9. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика: Начальный курс. М.: Дело, 2000.

10. Математическое программирование/ Под ред. Проф. Н.Ш. Кремера. – М.: Финстатинформ, 1995.

11. Уотшем Т. Дж, Паррамоу К. Количественные методы в финансах. М.: ЮНИТИ, 1999.

12. Ферстер Э., Ренц Б. Методы регрессионного и корреляционного анализа: Руководство для экономистов. М.: Финансы и статистика, 1983.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

 

Сопоставление расчетных (ряд 1) и фактических (ряд 2) данных

[1] Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика: Начальный курс. М.: Дело, 2000., с. 8-10.

[2] Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика: Начальный курс. М.: Дело, 2000., с. 8-10.

[3] Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика: Начальный курс. М.: Дело, 2000., с. 8-10.

[4] Грубер Й. Эконометрия 1: Введение во множественную регрессию и эконометрию. Ч.1,2,3. Б.м.: Б.и., 1993., с.56-59

[5] Грубер Й. Эконометрия 1: Введение во множественную регрессию и эконометрию. Ч.1,2,3. Б.м.: Б.и., 1993., с.56-59

[6] Грубер Й. Эконометрия 1: Введение во множественную регрессию и эконометрию. Ч.1,2,3. Б.м.: Б.и., 1993., с.68.

[7] Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ: В 2-х кн. М.: Финансы и статистика, 1987-88.,с. 115-118.

[8] Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ: В 2-х кн. М.: Финансы и статистика, 1987-88., с. 121-123.

[9] Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ: В 2-х кн. М.: Финансы и статистика, 1987-88., с. 128-131.

[10] Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика: Начальный курс. М.: Дело, 2000., с. 216-218.

[11] Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика: Начальный курс. М.: Дело, 2000., с. 224-225.

[12] Там же.

[13] Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика: Начальный курс. М.: Дело, 2000., 231-232.

[14] Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика: Начальный курс. М.: Дело, 2000., 241-242.

[15] Уотшем Т. Дж, Паррамоу К. Количественные методы в финансах. М.: ЮНИТИ, 1999., с. 275-279.

[16] Исследование операций в экономике: Учеб. Пособие для вузов/ Н.Ш. Кремер, Б.А. Прутко, И.М. Тришин, М.Н. Фридман; Под ред. Проф. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ, 2004. – 38-45 с.

[17] Исследование операций в экономике: Учеб. Пособие для вузов/ Н.Ш. Кремер, Б.А. Прутко, И.М. Тришин, М.Н. Фридман; Под ред. Проф. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ, 2004. – 58 с.

[18] Там же

[19] Исследование операций в экономике: Учеб. Пособие для вузов/ Н.Ш. Кремер, Б.А. Прутко, И.М. Тришин, М.Н. Фридман; Под ред. Проф. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ, 2004. – 59 с.

[20] Исследование операций в экономике: Учеб. Пособие для вузов/ Н.Ш. Кремер, Б.А. Прутко, И.М. Тришин, М.Н. Фридман; Под ред. Проф. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ, 2004. – 70 с.