Лекция 19: Банковские риски
1. Понятие банковских рисков и факторы их определяющие 2. Классификация банковских рисков 3. Методы управления банковскими рисками 4. Политика управления рисками
Цель лекции – формирование у студентов навыков овладения управления банковскими рисками Ключевые слова – Банковские риски. Управление рисками. Политика управления рисками
Тезисы (краткий конспект) лекций Формирование рынка и рыночной инфраструктуры, новых механизмов установления хозяйственных связей и развития предпринимательства и конкуренции, повышение суверенитета республик требует разработки теории экономических рисков, методов их оценки и регулирования на всех ступенях хозяйствования: страновом, республиканском, региональном, местном, а также на уровне каждой хозяйственной единицы независимо от вида и форм собственности. Главенствующая роль в решении этих проблем принадлежит банковской системе. Это определяется возрастанием роли кредитных отношений и банков в условиях неустойчивости экономики страны и развития рыночных отношений. Банки не только формируют рынок ссудного капитала, ценных бумаг, валютный рынок, принимают участие в создании и функционировании товарных бирж и новых хозяйственных структур, но и по существу, являются единственным владельцем необходимой информации о финансовом состоянии предприятий и организаций, коньюктуре товарных, ссудных и валютных рынков, экономическом положении региона. Последнее свидетельствует о важности изучения банками внешних и внутренних коммерческих и политических рисков своих клиентов. В любой хозяйственной деятельности всегда существует опасность денежных потерь, вытекающих из специфики тех или иных хозяйственных операций. Опасность таких потерь представляет собой финансовые риски. Риск выражается вероятностью получения таких нежелательных результатов, как потери прибыли и возникновение убытков вследствие неплатежей по выданным кредитам, сокращения ресурсной базы, осуществления выплат по за балансовым операциям. Но в то же время чем ниже уровень риска. Тем ниже и вероятность получить высокую прибыль. Поэтому, с одной стороны, любой производитель старается свести к минимуму степень риска и из нескольких альтернативных решений всегда выбирает то, при котором уровень риска минимален: с другой стороны, необходимо выбирать оптимальное соотношение уровня риска и степени деловой активности, доходности. - Уровень риска увеличивается, если: - Проблемы возникают внезапно и вопреки ожиданиям; - Руководство не в состоянии принять необходимые и срочные меры, что может привести к финансовому ущербу (ухудшению возможностей получения необходимой и дополнительной прибыли); Существующий порядок деятельности банка или несовершенство законодательства мешает принятию некоторых оптимальных для конкретной ситуации мер. Указанные элементы определяют, что риск связан с деятельностью конкретного лица, которое принимает решение в определенной рисковой ситуации. Соответственно, риск существует на стадии принятия решения и его реализации. Альтернативность предполагает выбор из двух или нескольких возможностей, вариантов, действий. Если нет выбора, то нет и риска. Альтернативность обладает различной степенью сложности. Наиболее важными элементами, положенными в основу классификации банковских рисков, являются: 1. тип или вид коммерческого банка;
Приведенные выше элементы классификации банковских рисков весьма важны и по принципу проявления имеют свою характеристику. Рассмотрим кратко каждый элемент в отдельности. 1.Тип или вид банковского риска. Специализированные, отраслевые, универсальные коммерческие банки имеют различный набор рисков, при этом, если это инновационный банк, то повышенный риск связан с кредитованием новых технологий. Отраслевой банк – с риском предприятий конкретных отраслей, холдинговые банки встречаются с рисками по операциям с ценными бумагами. Универсальные коммерческие банки подвержены любому риску от своих многочисленных видов операций, но имеют большую возможность покрывать свои потери от них операций доходами от других. 2.Состав клиентов и возникновение рисков. Мелкие и крупные кредиты в разрезе заемщиков по-разному влияют на банковские риски. Мелкие заемщики больше зависимы от случайности в экономике или крупные кредиты одному или группе заемщиков одной отрасли, региона, страны могут сильно повлиять на ликвидность, возврат банку кредитов. Выбор заемщиков. Определение их кредитоспособности, наблюдение за финансовой устойчивостью своих клиентов является важной функцией в менеджменте банков. Показатель задолженность на одного (группу) заемщика относится для банка к пруденциальным нормативам, установленным Нацбанком Республики Казахстан. 3. Сфера возникновения и влияния банковских рисков. Сфера возникновения рисков представлена в трех группах: риск стран (страны); риск финансовой надежности самого банка (недостаточность капитала, несбалансированность ликвидности, недостаточности обязательных резервов); риск отдельных видов операций – это риск неплатежа, не возмещения, риск банковской гарантии. 6.Характер учета операции и риски. Это риск по балансовым и за балансовым операциям. Таким образом, по характеристике элементов, положенных в основу классификации банковских рисков можно сделать вывод, что в банке должна быть выработана система оценки всех видов рисков, причин их вызывающих и возможности управления в совокупности всеми рисками. Экономическая классификация банковских рисков очень многообразна в своей сути, глубине проникновения в деятельность банка. Банковские риски в многообразии их проявления, сферы возникновения, в зависимости от типа банков и их операций, состава клиентов различаются по признакам, и изучать их важно с разных подходов. Процентный риск – опасность потерь коммерческими банками, кредитными учреждениями, инвестиционными фондами в результате превышения процентных ставок, выплачиваемых ими по привлеченным средствам, над ставками по предоставленным кредитам. Валютный риск представляет собой опасность валютных потерь, связанных с изменением курса одной из иностранных валют по отношению к другой, в том числе национальной валюте, при проведении внешнеэкономических, кредитных и других валютных операций. Портфельный риск – возможность потерь на рынке ценных бумаг. Все перечисленные риски взаимосвязаны. Очевидно, что кредитный риск может привести к риску ликвидности и неплатежеспособности банка, а также к риску, связанному с неспособностью банка возмещать административно-хозяйственные расходы. Риск процентной ставки в своем роде самостоятелен, так как связан с коньюктурой на рынке кредитных ресурсов, и действует как фактор, не зависящий от банка. Однако он в состоянии усугубить кредитный риск и всю цепочку рисков, если банк не будет приспосабливаться к изменению рыночной процентной ставки. Характеристику банковских рисков можно проводить и по признакам – риски, связанные с деятельностью банков и риски, не связанные с банковской деятельностью.. По основным факторам возникновения банковские риски бывают экономическими и политическими. Политические риски – это риски, обусловленные изменением политической обстановки, неблагоприятно влияющие на результаты деятельности предприятий, такие как закрытие границ, запрет на вывоз товаров в другие страны, военные действия на территории страны.
Популярное: Как выбрать специалиста по управлению гостиницей: Понятно, что управление гостиницей невозможно без специальных знаний. Соответственно, важна квалификация... Как распознать напряжение: Говоря о мышечном напряжении, мы в первую очередь имеем в виду мускулы, прикрепленные к костям ... Почему стероиды повышают давление?: Основных причин три... ©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (1266)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |