Лабораторная работа № 3

Задание.

По заданным исходным данным для заданной модели (в соответствии с вариантом):

1. выделить эндогенные и экзогенные переменные;

2. применив необходимое и достаточное условие идентификации, определить, идентифицировано ли каждое из уравнений модели;

3. определить метод оценки параметров модели;

4. записать приведенную форму модели;

5. определить коэффициенты приведенной формы модели;

6. определить коэффициенты структурной формы модели;

Указания к решению. Для нахождения приведенных уравнений (а также коэффициентов структурных уравнений при применении ДМНК) рекомендуется использовать табличный процессор Excel (надстройка «Анализ данных», функция – расчет уравнения регрессии):

1) вызов модуля для нахождения регрессии – пункты меню: Сервис – Анализ данных – Регрессия.

2) указать ячейки, содержащие исходные значения y и x.

3) если отсутствует свободный член в уравнении регрессии – установить флажок «Константа–ноль».

Искомые значения коэффициентов линейного уравнения регрессии (a, b_i)

берутся из столбца «Коэффициенты» таблицы результатов регрессии.

Требования к оформлению результатов

Отчет о лабораторной работе должен содержать разделы:

1. Описание задания;

2. Описание решения лабораторной работы (по этапам);

3. Изложение полученных результатов.

Варианты заданий к лабораторной работе № 3

Если иное не оговорено, то исходные данные берутся из Приложения 4.

 

4.1Модель спроса и предложения на деньги:

где R_t – процентные ставки в период t;

Y_t – ВВП в период t;

I_t – инвестиции в период t;

M_t – денежная масса в период t.

4.2Модель Кейнса (одна из версий):

где C – расходы на потребление;

Y – ВВП;

I – валовые инвестиции;

G – государственные расходы;

t – текущий период; t-1 – предыдущий период.

4.3Одна из версий модифицированной модели Кейнса имеет вид

где C – расходы на потребление;

Y – доход;

I – инвестиции;

G – государственные расходы;

t – текущий период; t-1 – предыдущий период.

4.4Модель мультипликатора-акселератора:

где C – расходы на потребление;

R – доход;

I – инвестиции;

t – текущий период; t-1 – предыдущий период.

4.5Конъюнктурная модель имеет вид:

где C – расходы на потребление;

Y – ВВП;

I – инвестиции;

r – процентная ставка;

M – денежная масса;

G – государственные расходы;

t – текущий период; t-1 – предыдущий период.

4.6Макроэкономическая модель (упрощенная модель Клейна):

 

где C – расходы на потребление;

I – инвестиции;

Y – доход;

T – налоги;

K – запас капитала;

t – текущий период; t-1 – предыдущий период.

4.7Макроэкономическая модель экономики США (одна из версий):

где C – расходы на потребление;

Y – ВВП;

I – инвестиции;

r – процентная ставка;

M – денежная масса;

G – государственные расходы;

t – текущий период; t-1 – предыдущий период.

4.8Для прогнозирования спроса на свою продукцию предприятие использует следующую модель, характеризующую общую экономическую ситуацию в регионе:

где Q – реализованная продукция в период t;

I – инвестиции;

Y – ВДС региона;

C – конечное потребление;

K – запас капитала;

t – текущий период; t-1 – предыдущий период.

 

 

4.9Модифицированная модель Кейнса:

где C – расходы на потребление;

Y – доход;

I – инвестиции;

G – государственные расходы;

t – текущий период; t-1 – предыдущий период.

4.10Макроэкономическая модель:

где C – расходы на потребление;

Y – чистый национальный продукт;

D –чистый национальный доход;

I – инвестиции;

T – косвенные налоги;

G – государственные расходы;

t – текущий период; t-1 – предыдущий период.

4.11Дана следующая структурная форма модели:

где C_t – расходы на потребление в период t;

S_t – зарплата в период t;

P_t – прибыль в период t;

R_t – общий доход в период t;

R_t-1 – общий доход в период t-1.

4.12Гипотетическая модель экономики:

где C_t – совокупное потребление в период t;

Y_t – совокупный доход в период t;

I_t – инвестиции в период t;

T_t – налоги в период t;

G_t – государственные доходы в период t;

Y_t-1 – совокупный доход в период t-1.

4.13Имеется следующая модель кейнсианского типа:

где C – совокупное потребление;

I – инвестиции;

Y – совокупный доход;

T – налоги;

G – государственные расходы;

t – текущий период; t-1 – предыдущий период.

4.14Имеется следующая макроэкономическая модель:

где С_t – расходы на потребление;

I_t – инвестиции,

G_t – государственные расходы;

Y_t – валовой национальный продукт в период t.

4.15Имеется следующая макроэкономическая модель:

где C_t – расходы на потребление;

Y_t – совокупный доход;

I_t – инвестиции;

r_t – процентная ставка;

M_t – денежная масса;

G_t – государственные расходы.

4.16Имеется следующая макроэкономическая модель:

где C – расходы на потребление;

Y – ВВП;

I – инвестиции;

r – процентная ставка;

G – государственные расходы.

 

 

4.17Имеется следующая модель:

где C_t – расходы на потребление в период t;

Y_t – совокупный доход период t:

I_t – инвестиции в период t;

R_t – процентная ставка в период t;

M_t – денежная масса в период t;

C_t-1 – расходы на потребление в период t-1;

I_t-1 – инвестиции в период t-1;

- текущий период; – предыдущий период.

4.18Модель Менгеса:

где Y – национальный доход;

C – расходы на потребление;

I – чистые инвестиции;

Q – валовая прибыль экономики;

P – индекс стоимости жизни;

R – объем продукции промышленности;

t – текущий период; t-1 – предыдущий период.

4.19Модель денежного и товарного рынков:

где R – процентные ставки;

Y – реальный ВВП;

M – денежная масса;

I – внутренние инвестиции;

G – реальные государственные расходы;

t – текущий период; t-1 – предыдущий период.

4.20Рассматривается модель:

где C – расходы на потребление;

Y – ВВП;

I –инвестиции;

G – государственные расходы.